התאמת תוכנית המסחר לשוק המשתנה - טריידים מוקדמים

בתקופה האחרונה השוק אינו מתנהג כרגיל.  לפחות בכל הקשור לאסטרטגית המסחר שלי.

אחד היתרונות שיש במסחר במניות מומנטום הוא שהקשר שלהן לשוק חלש ואם הן נבחרות כהלכה הן עצמאיות לחלוטין.  זה לא המצב בשבועות האחרונים.  ההרגשה היא שגם מניות מומנטום אינן מתנהגות כתמול שלשום.

זה מתקשר במידה מסויימת לשאלה היותר עמוקה: "האם העובדה שהשוק משתנה גורמת לאסטרטגיות מסחר מוצלחות לאבד את ריווחיותן"?  התשובה לשאלה הזו אינה חד משמעית והיא תלויה באסטרטגיה.  כלומר לאסטרטגיות מסחר מסויימות בפרוש עשוי להיות אורך חיים של שנה-שנתיים.  רואים את זה באופן מוחשי אצל רובוטי מסחר אוטומטיים.

אבל יש שיטות מסחר שעמידות בפני שיני הזמן.  למשל אלו המבוססות על פיבונאצ'י, ששלומי גולדשמיט מגדיר כ"חוק טבע".  ראה בנושא זה פוסט ישן שכמובן עדיין רלוונטי.

ואני מאמין שגם השיטה בה אני עובד, במניות המומנטום, עמידה בפני הדינמיות של השוק.

ייתכן ויינחצו מדי פעם התאמות קלות אבל האסטרטגיה עצמה תמיד תהיה תקפה.

--

בהמשך לפיסקת הפתיחה שלי על השינוי בהתנהגות השוק, ביצעתי לאחרונה שני עידכונים לצורת העבודה שלי.

• ניהול צמוד יותר של הפוזיציות.
  בחירת איתותי הכניסה היא ללא שינוי.  אני ממשיך לחפש מניות כאלו שאני מאמין בשימור המגמה שלהן לאורך כל היום, אך אני לוקח בחשבון (בעקבות ניסיון בשטח של החודשים האחרונים) שחלק גדול מהרגיל של טריידים לא יתגמל אותי על האמונה והניהול הסבלני.
  ולכן, ניהול הטריידים שלי הוא בהתאם.  כלומר, ניהול צמוד יותר.  זה מתייחס גם למימושים וגם להזזת הסטופ.  זה לא מדע מדוייק, וזה לא בהכרח יהיה נכון באותה מידה לכל הטריידים שאני לוקח.  אבל המשמעות היא שאני סלחני יותר למימושים מוקדמים (יעד ראשון, שני, או סגירת פוזיציה), ומזיז את הסטופ מהר יותר ככל שהשעה מאוחרת יותר.
• טריידים בשעה מוקדמת יותר
  מניתוח בדיעבד של המהלכים המשמעותיים שעשו מניות מומנטום במהלך היום, ברוב המקרים המהלך המשמעותי נעשה מוקדם יותר במהלך היום.  זה לא חדש.  אבל בתקופה האחרונה קשה יותר למצוא מהלכים משמעותיים שנעשים מאוחר יותר.
  כתבתי בעבר שיש לי שאיפה ברורה להקדים את פעילות המסחר שלי, כלומר לסחור מוקדם יותר ואולי לסיים מוקדם יותר.  הסיבה שלא עשיתי זאת היא כיון שאחוזי ההצלחה שלי בחצי השעה הראשונה הם/היו נמוכים מהנחוץ לי.  כבר תקופה של מספר חודשים אני בודק את הגישה הזאת ומדי פעם לוקח טריידים מוקדמים באחוזי הצלחה טובים.  בשבוע האחרון התחלתי גם להעלות טריידים כאלו בחדר המסחר ואני מאמין שזה ישאר באופן קבוע.  אני מקווה ומאמין שהצ'אט ימשיך להיות שקט בחצי השעה הראשונה, ויעלו בו רק  מניות למעקב או איתותים שבאמת עונים על כל הקריטריונים המוקדמים (שלושת המ"מים).
  כמו שכתבתי, האסטרטגיה זהה, כמו גם אופן הסינון.  ההבדל היחידי הוא מן הסתם בתבנית.  אני אישית עובד בשעה הראשונה בפרקי זמן קצרים והתבנית תהיה תבנית של נרות דקה כאשר עדיין אחפש תנועה ברצועה שמגדירה את נקודת הכניסה והסטופ אם כי היא הרצועה תהיה קצרה יותר.

אני אביא בבלוג מדי פעם דוגמאות לטריידים מוקדמים כאלו, בשלב הראשון תחת התוית "טרייד מוקדם".

הטרייד של XCO מיום שני (27/6/2011) נלקח כ- 20 דקות מהפתיחה.

בגרף הראשון אפשר לראות שהמהלך המשמעותי של המניה הסתיים אחרי שעתיים מהפתיחה.  למעשה אז גם נקבע אזור הנמוך היומי. מהגרף הזה אפשר גם לנחש את (אזור) נקודת הכניסה.  שני נרות אדומים ראשונים עם כיוון הגאפ השלילי, ואחריהם שני נרות ירוקים קטנים יותר המתקנים כ 40% מה- Opening Range.

XCO - גרף 5 דק'

אבל כדי לראות במדוייק את נקודת הכניסה נרד לפרקי זמן קצרים.  הגרף השני הוא של 2 דק', אע"פ שבנרות דקה אפשר לראות תמיכה יותר ברורה ב- $17.60.  ניהול הטרייד עשוי להשתנות מסוחר לסוחר.  בכל אופן לא היתה סיבה לסגור את הטרייד לפני העגול, גם למי שמצמיד סטופים.

XCO - גרף 2 דק' באזור הכניסה