משום מה סוחרים מרבים לבדוק את אחוזי ההצלחה של הטריידים שהם לוקחים.
האם זה באמת כל כך חשוב?
כן ולא.
כמובן שככל שאחוזי ההצלחה של הסוחר גבוהים יותר רווחיות המסחר שלו אמורה לגדול.
אבל האם זה באמת קורה?
אחוזי ההצלחה אכן משמעותיים לסוחרים מנוסים ורווחיים, עבורם שיפור הסטטיסטיקה משפיע בצורה ישירה על הרווחים.
הבעיה היא שסטטיסטית, רובם המכריע של הסוחרים אינם רווחיים. והסיבה היא אינה כי אחוזי ההצלחה שלהם נמוכים או שתוכנית המסחר שלהם אינה עובדת, אלא כי הם אינם מיישמים אותה כמו שצריך. ברוב המקרים הם אינם יוצאים בסטופ המקורי של הטרייד ו/או אינם לוקחים רווחים בזמן.
עבור סוחרים אלו המשמעות של מדידת אחוזי ההצלחה היא שולית למדי.
אנסה להבהיר ולחדד את הטענה הנ"ל:
רוב תוכניות המסחר היום מאפשרות הצלחה, או רווחיות, באחוזי הצלחה נמוכים מ 50%. לסוחר מנוסה מספיקים לרוב 40% הצלחה לרווחיות עיקבית. כמובן שכל זה בתנאי שתוכנית המסחר נשמרת בקפדנות, רווחים נלקחים כשצריך, והיציאה מהטרייד היא בדיוק בסטופ שנקבע כאשר הטרייד עובד נגדו.
טבלת אחוזי ההצלחה שאני מנהל גם היא יכולה להמחיש את הנקודה.
באותה הטבלה, יש מספר עמודות שאינני מפרסם. עמודות אלו מחשבות את סך הרווח או ההפסד באותו יום. לא אכנס כרגע לאופן החישוב המדוייק של אותן עמודות אבל הוא מבוסס על הסטופ (במקרה של טרייד שנכשל) ועל אחוז מהרווח (במקרה של טרייד מנצח).
מסתבר, שהתרומה של אחוזי ההצלחה היא שולית למדי לשורת הרווח הסופי.
צריך לזכור ש"הטבלה" היא לצורך העניין סוחר מנוסה. כלומר סוחר שלא עושה טעויות. זה כנראה לא קיים במציאות, אבל אפשר להתקרב לזה, וזו צריכה להיות השאיפה של כל אחד מאיתנו.
בהנחה שאנו מקפידים לצאת בסטופ שקבענו לעצמינו, מה שבסופו של דבר יקבע את שורת הרווח שלנו בסוף היום, השבוע, החודש, הוא כמה השכלנו לתת לטריידים המנצחים לרוץ.
כלומר, האם באמת הרווחנו מהעובדה שהטרייד הזה הוא ווינר.
זה מה שיהפוך סוחר מדשדש לסוחר מצליח. זה השלב השני בהתפתחות הסוחר.
(את השלב הראשון הוא עבר אחרי שלמד לחתוך את ההפסדים. אז כנראה הוא הפך להיות סוחר מדשדש.)
במקרים רבים סוחרים נוטים להאשים בחוסר ההצלחה שלהם את תוכנית המסחר, ולחפש תוכנית או שיטת עבודה חדשה (החיפוש אחר ה Holy Grail), כשלמעשה, לתוכנית המסחר יש תרומה יחסית שולית להצלחתו או חוסר הצלחתו של הסוחר.
בסופו של דבר ההצלחה העיקבית של הסוחר תבוא בזכות החוסן המנטאלי (שיעזור לו לעמוד בתוכנית המסחר ובסטופים) ובזכות ניהול סיכונים נכון (שיקבע מתי ואיך לקחת רווחים).
האם זה באמת כל כך חשוב?
כן ולא.
כמובן שככל שאחוזי ההצלחה של הסוחר גבוהים יותר רווחיות המסחר שלו אמורה לגדול.
אבל האם זה באמת קורה?
אחוזי ההצלחה אכן משמעותיים לסוחרים מנוסים ורווחיים, עבורם שיפור הסטטיסטיקה משפיע בצורה ישירה על הרווחים.
הבעיה היא שסטטיסטית, רובם המכריע של הסוחרים אינם רווחיים. והסיבה היא אינה כי אחוזי ההצלחה שלהם נמוכים או שתוכנית המסחר שלהם אינה עובדת, אלא כי הם אינם מיישמים אותה כמו שצריך. ברוב המקרים הם אינם יוצאים בסטופ המקורי של הטרייד ו/או אינם לוקחים רווחים בזמן.
עבור סוחרים אלו המשמעות של מדידת אחוזי ההצלחה היא שולית למדי.
אנסה להבהיר ולחדד את הטענה הנ"ל:
רוב תוכניות המסחר היום מאפשרות הצלחה, או רווחיות, באחוזי הצלחה נמוכים מ 50%. לסוחר מנוסה מספיקים לרוב 40% הצלחה לרווחיות עיקבית. כמובן שכל זה בתנאי שתוכנית המסחר נשמרת בקפדנות, רווחים נלקחים כשצריך, והיציאה מהטרייד היא בדיוק בסטופ שנקבע כאשר הטרייד עובד נגדו.
טבלת אחוזי ההצלחה שאני מנהל גם היא יכולה להמחיש את הנקודה.
באותה הטבלה, יש מספר עמודות שאינני מפרסם. עמודות אלו מחשבות את סך הרווח או ההפסד באותו יום. לא אכנס כרגע לאופן החישוב המדוייק של אותן עמודות אבל הוא מבוסס על הסטופ (במקרה של טרייד שנכשל) ועל אחוז מהרווח (במקרה של טרייד מנצח).
מסתבר, שהתרומה של אחוזי ההצלחה היא שולית למדי לשורת הרווח הסופי.
צריך לזכור ש"הטבלה" היא לצורך העניין סוחר מנוסה. כלומר סוחר שלא עושה טעויות. זה כנראה לא קיים במציאות, אבל אפשר להתקרב לזה, וזו צריכה להיות השאיפה של כל אחד מאיתנו.
בהנחה שאנו מקפידים לצאת בסטופ שקבענו לעצמינו, מה שבסופו של דבר יקבע את שורת הרווח שלנו בסוף היום, השבוע, החודש, הוא כמה השכלנו לתת לטריידים המנצחים לרוץ.
כלומר, האם באמת הרווחנו מהעובדה שהטרייד הזה הוא ווינר.
זה מה שיהפוך סוחר מדשדש לסוחר מצליח. זה השלב השני בהתפתחות הסוחר.
(את השלב הראשון הוא עבר אחרי שלמד לחתוך את ההפסדים. אז כנראה הוא הפך להיות סוחר מדשדש.)
במקרים רבים סוחרים נוטים להאשים בחוסר ההצלחה שלהם את תוכנית המסחר, ולחפש תוכנית או שיטת עבודה חדשה (החיפוש אחר ה Holy Grail), כשלמעשה, לתוכנית המסחר יש תרומה יחסית שולית להצלחתו או חוסר הצלחתו של הסוחר.
בסופו של דבר ההצלחה העיקבית של הסוחר תבוא בזכות החוסן המנטאלי (שיעזור לו לעמוד בתוכנית המסחר ובסטופים) ובזכות ניהול סיכונים נכון (שיקבע מתי ואיך לקחת רווחים).
