מסחר ב"הפסקת צהרים"

אני יודע שסוחרים רבים לא נכנסים לטריידים בשעות הצהריים (שעון ניו-יורק 11:30 - 13:30) מסיבות שונות שעיקרן ירידת נפח המסחר בשעות האלו.
אני אישית סוחר בזמן "הפסקת הצהרים" רגיל לחלוטין, אבל אני לא טוען כאן שזה מה שכל סוחר צריך לעשות.  זה פשוט מתאים לשיטת העבודה שלי.  למעשה כיוון שאני ממעט להכנס לטריידים בשעה הראשונה, עיקר הפעילות שלי היא בשלוש השעות שלאחר מכן שרובן הן שעות הצהריים.
אם נעבור על הטריידים שמוצגים בבלוג החל מתחילתו נראה שחלק גדול מהטריידים שלי נלקחו בשעות אלו.

לפני שסוחר מכניס לתוכנית המסחר שלו כללים כלשהם, על אחת כמה וכמה כללים משמעותיים כמו הימנעות ממסחר במהלכו של חלק משמעותי מהיום (שליש מהיום) - הוא צריך קודם לאשר את הכלל סטטיסטית.
כללים מהסוג הזה תלויים באסטרטגיית המסחר ואין לי ספק שבאסטרטגיות מסחר מסויימות הימנעות מכניסה לטריידים בשעות הצהריים משפרת את הביצועים.  אבל באותה מידה אני בטוח שיש אסטרטגיות מסחר שעובדות טוב יותר בשעות הצהרים.

אחד הסורקים שאני משתמש בהם הוא תוכנת פרונטגיינר.  אין לתוכנה מימשק משתמש גרפי והיא פשוט כותבת את תוצאות הסריקה מדי כמה דקות לקובץ.  מדי פעם אני טוען את הקובץ לרשימת watch-list בפלטפורמת הגרפים שלי ועובר על הסימבולים ידנית.
לעיתים אני עובר על הרשימה באיחור ואז אני עשוי לראות מניות שכבר פרצו את הטריגר.  זה מה שקרה אתמול, וזה גם מה שהביא אותי לכתוב את הפוסט הזה כיוון שזה קרה במהלך שעות הצהריים.

אני מצרף כאן גרפים של מספר תבניות שראיתי באיחור.  רובן אינן מניות מומנטום.  התוכנה מוצאת תבניות פריצה/שבירה "קלאסיות", בנמוך או הגבוה היומי.  בנוסף, השוק לא עשה מהלך חריג באותו הזמן.
בכל התבניות היתה פריצה ראשונה ברורה שאיפשרה מימוש של לפחות 1.5R ביחס לסטופ הטכני.  בגרפים סימנתי רק את ההתנגדות של הטריגר, אבל ניתן לראות בכולם שגודל הפריצה ארוך בגודל הסטופ.
בנוסף, כל התבניות הנ"ל לא סיכנו את הסטופ הטכני עד סוף היום.

הערות

•  אני לא סחרתי באף אחד מהתבניות הנ"ל כי כמו שציינתי ראיתי אותן באיחור.
  כנראה גם לא הייתי סוחר ברובן כיוון שלא בכולן היה ווליום או מומנטום חריגים.
  אבל זה נותן נקודה למחשבה.  הרי תבניות טובות עובדות גם בלי מומנטום או ווליום.
• כאשר תבנית טובה פורצת, לרוב ייכנס ווליום במהלך הפריצה.  גם אם היא נעשית בזמן של דישדוש בשוק או במהלך שעות הצהריים.
• חשוב היה לי להביא את כל הטריידים הללו כאן יחד כי כולם קרו באותו היום ופחות או יותר באותו הזמן.  אני מניח שניתן ליחס את המקבץ הזה בחלקו לגורם המקריות, ועדיין יש לשער שמדי יום יש הזדמנויות מהסוג הזה בשעות הצהריים.
• אם בכל זאת ננתח את התבניות הללו, גם ביחס להתנהגות השוק, נראה שכולן גילו עוצמה בחצי הראשון של יום המסחר גם כשהשוק ירד ועשה נמוך חדש. למעשה במהלך הזמן הזה הן בנו את תבנית הפריצה שלהן וכאילו רק חיכו שהשוק ישנה כיוון.

--

תוכנת פרונטגיינר

ההסבה שלי מהי-טק למסחר-יומי התחילה למעשה בפיתוח התוכנה (היום "תכנת פרונטגיינר").
כשהתחלתי להתעניין בניתוח טכני בלטה לי העובדה שהכל מבוסס על מספרים, מתימטקה, וניתוח כמותי.
הסריקה והחיפושים שאנו עושים כדי למצוא את התבניות שעליהן נסחור ניתנות להגדרה ברורה המאפשרת לתוכנה לעשות זאת על פי קריטריונים מוכתבים מראש.  הרעיון היה בעיקר לחסוך זמן.

אני לא משוכנע שתוכנה יכולה למצוא תבניות איכותיות יותר מסוחר מנוסה.  לסוחר מנוסה מספיקות שניות ספורות כדי להחליט אם תבנית מסויימת מעניינת או לא.  מערכת השיקולים שלו מורכבת ממכלול של ניתוחים טכניים ואינדיקטורים המבוססים בעיקרם על התצורה הגרפית.  נחוצה עבודה תיכנותית רבה כדי להפוך את מערכת השיקולים הזו לרובוט, ובמקרים מסויימים לא קל לסוחר להגדיר את הקריטריונים שגורמים לו להעדיף תבנית אחת על תבנית דומה אחרת.

תוכנת פרונטגיינר היא סורק
תוכנת פרונטגיינר רצה מתחילת המסחר ועוברת על כ- 3000 סימבולים. היא עושה סינון ראשוני על פי קריטריונים שונים ומשאירה רשימה של המניות הרלוונטיות ליום המסחר הנוכחי. במהלך המסחר מקבלת התוכנה ציטוטים עבור כל אחד מהסימבולים ומחפשת תבניות טכניות עם התנגדות או תמיכה ברורים.
התוכנה היא למעשה סורק מניות לכל דבר.  היא אינה רובוט (תוכנת מסחר אוטומטי).  לפחות לא בשלב הזה.
מדי דקה או שתים התוכנה כותבת את הסימבולים של המניות שהיא מצאה לקובץ.  מדובר ברשימה שעשויה להכיל מספר מצומצם של סימבולים עד לכמה עשרות.  את הקובץ אני טוען לתוכנת המסחר שלי ואז עובר ידנית על הרשימה. מבין אותם הסימבולים עשויים להיות "יהלומים".  כלומר תבניות טכניות מצויינות.

התוכנה עובדת החל מ- 2008 ללא שינויים משמעותיים, אם כי יש לי תוכניות לשיפורים והרחבות, אלא שכרגע אני לא מגיע לזה.
לרוב ביצועי התוכנה מאפשרים מעקב שוטף אחרי כל הסימבולים שהיא מוצאת, עם מגבלה אנושית בלבד.  כלומר, כיוון שאני עובר על הטריגרים של התוכנה לפני שאני רושם אותם בצ'אט, יש כאן מגבלת זמן ומשאבים, ולמעשה בתנאי הרצה ומסחר נורמאליים אני לא מספיק לעבור על כל הטריגרים, ולכן גם מפספס לא מעט טריידים טובים.
(ראה מאמר המתאר מקרה כזה בו עברתי על איתותים של התוכנה באיחור וחלקם כבר פרץ).

השימוש בתוכנה
תוכנת פרונטגיינר אינה מסחרית.  כלומר, היא משמשת אותי לצרכי המסחר האישי שלי וגם את הסוחרים בחדר המסחר של פרונטגיינר.  היא מספקת ערך מוסף עצום במסחר ולמעשה יתרון על סוחרים אחרים שעושים שימוש באסטרטגיות דומות כיוון שהיא סורקת אלפי מניות, חלקן אולי לא מתאימות למסחר בימים רגילים, אבל עשויות להיות מאוד רלוונטיות בימים אחרים.
למעשה בהשקעה נמוכה יחסית ניתן להפוך את התוכנה למוצר מוגמר וארוז ולאפשר לסוחרים נוספים לעשות בו שימוש.  הסיבה העיקרית  שאני לא עושה את זה היא כי מדובר בפעילות עיסקית מלאה המחייבת מערכת שיווק ותמיכה, וכרגע (עדיין) יותר מעניין אותי להתמקד במסחר עצמו.
להבדיל מרוב הסורקים הנפוצים בשוק התוכנה מחפשת תבניות.  כלומר, למעט מספר סינונים בסיסיים ראשונים שמשאירים רק את המניות הסחירות והמתאימות ליום המסחר הנוכחי, התוכנה מחפשת תבנית טכנית.  כלומר אזורי התנגדות ותמיכה שעשויים להוות "טריגר".

רוב השיפורים בתוכנה הם באזור זה של שיפור הסינונים.
כאשר רמת סינון התבניות תהיה כזו שאני יכול לסחור על כל סימבול שהתוכנה מוצאת אזי ניתן להפוך את התוכנה גם לרובוט מסחר;  ואז הייתרון על הסוחר האנושי הוא ברור כיוון שהוא מנטרל את האלמנט המנטלי הקריטי כל-כך.

--
עוד על התוכנה מאתר פרונטגיינר.