מה אני עושה כשאני לא מקבל כמות מלאה בטרייד

הטרייד הבא מיום שלישי מדגים את צורת העבודה שלי כאשר אני נכנס לטרייד ולא מקבל כמות מלאה.

שעה מהפתיחה כפיר העלה בחדר המסחר את MMM לשבירה באזור 85$.

היתה לה תצורה יפה של כוס וידית הפוכים בנמוך היומי שהוא גם מספר עגול.

אבל סיבה נוספת שאהבתי את התבנית היא הווליום החריג שהיא נסחרה בו לאותו יום.  אמנם היא לא עשתה מהלך חריג באחוזים - נכון לאותו רגע (ירידה של כ- 2%), כך שזו לא ממש מנית מומנטום, אבל הווליום החריג מצביע על נחישות.

MMM - גרף דקה, תחילת היום

אני בדרך כלל נכנס לטריידים בפקודה שאני שם במערכת (ולא ידנית).  מנסיון שלי כך אני מקבל תוצאות טובות יותר.

בנוסף, אני לא מתפשר על המחיר.  כלומר, אני שם פקודת סטופ-לימיט כאשר ההפרש בין מחיר הסטופ למחיר הלימיט ממש קטן.  במניות קטנות הוא למעשה אפס.

ברוב המקרים אני משתמש בכלל האצבע הבא:

במידה ולא קיבלתי את כל הכמות בפריצה (או בשבירה) אני משאיר את הפקודה במערכת כדי לנסות ולאסוף את שאר הכמות במקרה של תיקון חזרה לאזור הכניסה.

אני אבטל את הפקודה רק כאשר הפוזיציה הגיעה ליעד הראשון שלה.  כלומר לאזור בו אני אמור לצאת במימוש הראשון.

המוטיבציה מאחורי הכלל הזה בעיקר נוסע מאמונה בתבנית.

הרי יש לנו מחיר סטופ בו אנו יותאים מהטרייד אם הוא עובד נגדינו.  ההנחה הבסיסית היא שמניות אינן בהכרח עובדות מיד והן מבצעות תיקונים טכניים. 

זו גם הסיבה שסוחרים טכנים מציבים נקודות סטופ המבוססות על התבנית הטכנית של הגרף.  כדי לתת למניה "לנשום".

כלומר, ניתן להתיחס לכל תיקון במחיר כהזדמנות כניסה במחיר טוב יותר.

במקרה המתואר MMM שברה כ- 30 סנט בדקה הראשונה וקיבלתי כמות זעומה של מניות.  אבל כמו שניתן לראות בגרף הראשון לקח לה כחצי שעה עד שהיא התחילה לעבוד.  במהלך הזמן הזה היא דישדשה באזור הכניסה ואיפשרה לי להשלים את הפוזיציה לכמות מלאה.

בסופו של דבר היא שברה כמצופה והתבנית עבדה ללא קשר לשוק המדשדש.  היעד הראשון היה כחצי דולר - באזור 84.50, והיעד הבא באזור העגול $84.

MMM - גרף 5 דקות סוף היום

הבהרה חשובה לגבי כלל האצבע האמור:

הכלל הזה עובד בשבילי ובאחוזים טובים מספיק כדי שאמשיך להשתמש בו.  אבל זה לא בהכרח אומר שהוא יעבוד באופן דומה עבור טריידים אחרים.
אני משתמש בו רק במניות מומנטום בעלות מגמה ברורה ולא בסקאלפים או בריוורסלים.  כלומר תבניות שהאמונה שלי בהמשך המגמה שלהן גבוהה.

תבנית שעובדת גם בשעה האחרונה ביום שישי - INTU

התבנית התוך-יומית הבאה מיום שישי נראית נחמדה.  כוס וידית הפוכים ותמיכה במספר העגול $45.00.  

אבל זה לבד לא מספיק כדי להכנס לטרייד ביום שישי בשעה האחרונה למסחר.

INTU - גרף תוך יומי, כוס וידית הפוכים

מה צריך בכל זאת כדי להשתכנע שיש כאן טרייד?  או איזה מידע חסר לנו בגרף למעלה?

התשובה נמצאת הגרף הבא.

INTU - גרף יומיים, מחזורים

כאשר רואים את יום המסחר הקודם ואת המחזורים המתגברים, בולט המומנטום השלילי החזק של המניה.

ולא בכדי.  החברה פרסמה דוחות בסוף היום הקודם.

במצב כזה הסבירות היא גבוהה שההתכנסות לנמוך היומי אינה מקרית.

לכן גם הסבירות גבוהה שלחץ המוכרים יכריע והשבירה תהיה אמיתית גם כאשר שאר הפרמטרים אינם לטובתינו ובעיקר מדובר על השעה המאוחרת ביום שישי והשוק המדשדש.

השבירה אכן היתה מוצלחת.  60 סנט בחצי שעה. יוצא דופן עבור טריידים של השעה האחרנה ביום שישי.

INTU - גרף סוף היום

תבנית מנצחת

אני נוהגת לנהל יומן מסחר מדי יום ויש תבנית שברגע שאני רואה אותה אני נכנסת ללא חשש כמובן אם מתקיימים התנאים של יחס סיכוי סיכון שמתאימים לתוכנית העבודה שלי.

ביום רביעי ה- 06.10.10 העלה גיא בחדר המסחר את SSRI מעל 21.74.
ברגע שראיתי את גרף המניה זיהיתי את התבנית שאני מחפשת.

התקיימו בה כל התנאים הבאים:

• כניסה 21.74 סטופ קצר יחסית של 11 סנט עם יעד ראשון הגבוה האחרון 22.24 כלומר יחס אחד לחמש בערך.
• המניה עלתה בווליום חריג יותר מ-5 אחוז-כלומר מנית מומנטום.
• תיקנה עד אזור פיבונצי 50 נעצרה על ה- V-WAP ,יצרה נר היפוך ותחתית כפולה מדויקת עם התיקון הקודם.

כשכל זה מסתדר יחד כמו פזל סיכויי ההצלחה גבוהים.  בסוף היום המניה הגיע ל-22.41 שם סגרתי את החלק האחרון.

 ברוריה

טרייד של מומנטום - סריקה, כניסה, וניהול. STEC

מדי יום יש מספר הזדמנויות ספורות לטריידים מהסוג הזה. טריידים של מומנטום חזק.
לא קשה למצוא את המניות המועמדות, את אלו שמביניהן נחפש במהלך היום את התבנית המנצחת; אבל זה לא פשוט למצוא את הטריגר. כלומר, מבין עשרות המניות הללו צריך למצוא את אותן 2-3 הזדמנויות אמיתיות.
צורת העבודה שלי לא מאפשרת לי לעקוב אחרי אותן עשרות מניות במהלך היום ולכן לא לעיתים קרובות אני מוצא את התבנית המנצחת. וזה חבל כי אלו טריידים בעלי אחוזי הצלחה מצויינים.

לאסטרטגיה הזו אני קורא Momentum Breaker.  יש לה בסך הכל 3 דרישות מינימום הכרחיות לסינון המניות (שלושת המ"מים):

• מחזור חריג. המחזור ביום המסחר במניה חייב להיות גבוה משמעותית מהממוצע היומי.
• מומנטום חזק. לרוב המומנטום מתאפיין בגאפ גדול ובתנועה חזקה לכיוון כלשהו.
• מגמה ברורה ועיקבית.   המגמה חייבת להיות עם כיוון הגאפ ולא נגדו.  כלומר לעולם לא אקח מניה שפתחה בגאפ חיובי לשורט.

זה הכל.


הטרייד הוא תמיד עם כיוון המומנטום.
מבין המניות שעלו בסריקה מחפשים באופן ידני תבנית שעונה לקריטריונים הבאים:

• המניה הגיעה לנמוך או גבוה במהלך רצוף ואז תיקנה בין 30%- 60% (פיבונאצ'י)
  
• קיימת נקודת התנגדות (בלונג) או תמיכה (בשורט) חדשה שהיא לא הגבוה (או הנמוך) היומי
• יש התכנסות לאותה נקודה, שבין השאר מאפשרת נקודת סטופ שאינה רחוקה מידי
  
• חשוב לבדוק את התבנית בפרקי זמן שונים. אני עובד עם נרות של 2, 5, 10, 15 דקות.
  

מספר סוחרים הציעו לי להוסיף לתוכנת פרונטגיינר סינון על פי הקריטריונים הנ"ל. האמת שזה יחסוך הרבה זמן חיפוש, בדומה לתבניות הפריצה/שבירה הקלאסיות של התוכנה. יש לי מספר פילטרים ברשימת השיפורים לתוכנה, אבל זה בהחלט נמצא כרגע בראש הרשימה.

עד כאן עסקתי במציאת הטריגר.
רוב הסוחרים המתחילים שמים את הדגש על הכניסה לטרייד. אבל למעשה עכשיו רק מתחיל האתגר.
המטרה שלנו היא לנהל את הטרייד בצורה כזאת שתאפשר לנו להוציא ממנו את המקסימום.
לצורך כך צריך חוסן מנטלי, שזה אומר סבלנות, איפוק, ואמונה בתבנית. כל אלו נרכשים רק עם הזמן.
זוהי מיומנות שצריך לתרגל, לשפר ולשכלל כל הזמן.  המטרה היא כמובן לא לצאת מהטרייד מוקדם מדי.

לי לקח מעל לשנה עד שהגעתי למצב בו אני מנהל טרייד כזה לשביעות רצוני.

--
הטרייד של STEC, ב - 17/9/2009, הוא דוגמה טובה לכל השלבים הנ"ל. החל ממציאת הטריגר, המשך בניהול סביר של הטרייד וכלה בסגירת פוזיציה מוצלחת. 

STEC פתחה במומנטום חזק ובגאפ שלילי של כ- 6% שהלך וגדל בחצי השעה הראשונה עד לנמוך של 31.83., ואז תיקון למעלה של קרוב ל 50% מהירידה המקסימלית.
במהלך למעלה משעה המניה נעה בטווח של חצי דולר מתחת 34$ כאשר היא בונה תמיכה באזור 33.40.
הטריגר היה בסופו של דבר כניסה מתחת 33.34$ עם סטופ מעל 33.57$.
את היעדים קבעתי מתוך מבט בגרף. באזור 32.70 היתה תמיכה מוקדמת, וזה גם מתאים מבחינת היחס סיכון לרווח של בין 1.5R ל 2R. לכן קבעתי יעד של 32.80 לפארשיאל ראשון ושם יצאתי בחצי כמות.
היעד הבא היה אזור העגול - 32$ שהוא עדיין לא הנמוך היומי. ב 32.15 יצאתי עם רבע נוסף.

את הרבע האחרון השארתי לשבירה של הנמוך היומי. זה קרה כחצי שעה מאוחר יותר, שבירה חזקה מאוד ובווליום גבוה. סגרתי פוזיציה ב 31.60 כאשר המניה המשיכה לצלול חצי דולר נוסף.
אבל ממבט בגרף סוף היום של STEC נראה שהיציאות היו בנקודות טובות, שהיוו גם אזורי תמיכה שבהמשך גם נשברו.

מתנה לסוף היום SSP

זהו טרייד מיום שני.
לקראת סוף היום ראיתי את SSP. מניה עם מומנטום חזק, שכבר עולה ב 12%.
הגבוה היומי שלה מתחילת היום היה $7.26 , אבל מאז היא תיקנה למטה, ובמשך למעלה משעתיים נצמדה ל $7.00 וניסתה לפרוץ אותו.
עקבנו אחריה לתוך השעה האחרונה.
נפח המסחר היה גבוה, והתבצעו המון עסקאות במחיר של $7.00 כאשר לכאורה כמות המוכרים בעגול לא היתה גדולה. ובכ"ז המניה לא פרצה.
היה די ברור שאם היא תפרוץ יש שם פוטנציאל למהלך עוצמתי.

SSP - גרף 5 דק' - לפני הפריצה

היה שם סטופ טכני יפה של 8 סנט.
היא פרצה ב 15:15. קיבלתי כמות מלאה ב 7.02.
הפריצה היתה בווליום גבוה מאוד. אחרי דקה יצאתי עם חצי כמות ב 7.26 ואחרי עוד דקה יצאתי עם השאר ב 7.49.
היא עוד המשיכה לגבוה יומי של 7.80$.
פריצה יוצאת דופן של 11% ממש לקראת סוף המסחר.

SSP - גרף 2 דק' - חצי היום השני