ריוורסל או פריצה?

כשאני מחפש ריוורסלים של סוף היום אני מנסה למצוא מניות שעובדות עם השוק ונמצאות באזור הגבוה/הנמוך היומי.  ברוב המקרים התבניות שעולות לי בסינון עשויות להתאים לריוורסל וגם לפריצה.  כיוון שאת הריוורסלים אני מחפש לקראת סוף היום, ואני כמעט לא לוקח פריצות/שבירות בזמן הזה, כשאני בוחן את התבניות האלה המוח שלי מכוון ל"מצב ריוורסל".
זו בעיה מנטלית אם תרצו.

אני מביא כאן שתי תבניות מהשבוע שעקבתי אחריהן לשורט - ריוורסל, ושתיהן פרצו.  בדיעבד, כשניתחתי את התבניות שלהן, שתיהן היו הזדמנויות לונג מצויינות שפשוט התעקשתי לא לראות.
בשתיהן התבנית התגבשה כשעתיים וחצי לפני הסגירה וכמו שאפשר יהיה לראות היה די והותר זמן לתבנית לעבוד.
את שתיהן אגב רשמתי בצ'אט כמועמדות לשורט ריוורסל.  אמנם כתבתי ש-  SPWR נראית טוב גם ביומי ויכולה לפרוץ יפה, אבל בחרתי שלא להיכנס אליה בפריצה.  פיספוס.

SPWR מיום שני 10/6/2013.
ההתנגדות שנוצרה בגבוה בשעות הצהרים היתה גם התנגדות יפה מהגרף היומי.
נתונים נוספים שהיו עשויים/צריכים להשפיע על ההחלטה אם להיכנס לטרייד:
- במניה לא היה מחזור חריג במיוחד
- עליה של מעל ל- 5%
- מגמה עיקבית מהפתיחה
- לא נראה היה שיש תלות חזקה של המניה בשוק
למעשה הסיבה שלא עקבתי אחרי המניה לפריצה (מעבר לסיבה המנטלית שהזכרתי) היא כנראה שלא היה בה מחזור חריג.  זו אצלי נקודת מפתח בסינון של מניות מומנטום.
בפועל, אפשר לראות (בגרף השני) שהיא המשיכה אחרי הפריצה ללא קשר לשוק; היא גם צברה ווליום וכן סיימה את היום במחזור חריג.

SPWR - גרף יומי, התנגדות מדוייקת $20.90

SPWR - תוך יומי, פריצה נגד השוק

התבנית של NWSA מאתמול היתה פשוטה.  התכנסות חזקה וברורה לעגול.
זו לא מנית מומנטום, מחזור ממוצע, מומנטום בינוני, ועובדת עם השוק מהפתיחה.
חשוב להזכיר שזה up-day.  יום עם מומנטום חיובי בשוק ומגמת עליה ברורה ועיקבית כל היום.  יום כזה הוא בעייתי לריוורסלים של סוף היום.  עקבתי אחרי כמה תבניות כאלה אתמול אבל רובן בכלל לא נתנו הזדמנות כניסה.  ביום כזה צריך לזרום עם השוק.  ביחוד כשיש תבנית פריצה ברורה כמו ב NWSA.
(להזכירכם, אני לא נכנסתי לתבנית הזו....  אבל הבלוג הזה משמש לי גם כיומן מסחר לפעמים, ואני ממשיך ללמוד ולהשתכלל, טכנית ומנטלית).

NWSA - פריצה בעגול, עם השוק

-->

עוד תבנית יומית שהפכה למנית מומנטום - SANM

הנושא הזה כבר הופך לשרשור...  אבל הוא מספיק חשוב.

ביחוד בתקופה כמו זו שאנו נמצאים בה שהשוק חלש וללא מומנטום, ומחפש כיוון, ונראה שגם מניות המומנטום שאמורות להיות פחות תלויות בשוק - לא עומדות בציפיות.

אני לא יודע אם אפשר להסיק משהו מזה אבל הטריידים שבלטו לי החודש היו דוקא מהסוג הזה.

מניות בעלות תבנית יומית חזקה שעשו פריצה (שבירה) בשלב מוקדם של היום ומאותו הרגע לא הסתכלו אחורה.

מעבל לכך, הן צברו ווליום ולמעשה הפכו למניית מומנטום לכל דבר גם מבחינת המחזור החריג וגם מבחינת גודל המהלך.

הטרייד הזה מיום שישי (14/1/2011).

דודי העלה את SANM בחדר המסחר ממש בתחילת היום.  היא פתחה את היום ללא ווליום מיוחד וללא גאפ, ופרצה את הטריגר היומי ($13.42) כ- 13 דקות מהפתיחה.

SANM - גרף יומי (אחרי הפריצה)

אני  לא נכנסתי לטרייד כייון שאני לא סוחר על תבניות יומיות בלבד.  כלומר, אני סוחר של תבניות תוך-יומיות ובזה אני מתמקד.  עדיין לא מצאתי דרך טובה לזהות באחוזי הצלחה סבירים מניות שעשויות להפוך למנית מומנטום אחרי חצית טריגר יומי.  נראה שהניחושים שלי משתפרים, כי אני תופס פה ושם כאלו (כרגע עדיין ללא מסחר אמיתי בהם). 

האתגר בטרייד כזה הוא איך למשוך אותו לאורך רוב המהלך.  זה קשה מאוד גם לסוחרים המנוסים ביותר.  ביחוד במניות שכמעט ולא מתקנות.

לעיתים, ניתן להוסיף כמות (או להכנס מחדש) אחרי תיקון כאשר המניה כבר הפכה למנית מומנטום מן המניין.

אבל במקרה שלנו, גם אם אני מנסה לנתח את גרף סוף היום של SANM כדי למצוא נקודת כניסה לטרייד של מומנטום למעשה לא ממש היו הזדמנויות כאלו. (ראה גרף 5 דק' למטה). היא עשתה מהלך רצוף של $1.80 שהם מעל ל 13% וללא גאפ.

SANM - גרף סוף היום 5 דק'

תבנית יומית שהפכה למנית מומנטום

את הטרייד שאציג כאן לא סחרתי.  האמת שבמקרה ראיתי אותו היום בדיעבד.

הטרייד המדובר (המפוספס) הוא מ- 7/1/2011.  למעשה הגרפים שאציג אומרים הכל.  ובכל זאת כמה מילים:

הטרייד הזה ממחיש יפה את הסיבה העיקרית שבגללה אני עשוי לעקוב אחרי תבניות יומיות של מניות.

הגישה שלי היא שתבנית יומית צריכה להיסחר על פי הגרף היומי (זה נשמע ברור לא?).  זה לא כ"כ טריוויאלי.  העובדה היא שסוחרי יום רבים סוחרים תבניות יומיות על טווחי זמן תוך-יומיים.  כלומר הם למעשה משתמשים בסטופ טכני המבוסס על תבנית תוך יומית ולא על סמך התבנית היומית שממנה נגזר הטרייד.

ובכל זאת, יש מצבים שתבניות יומיות נותנות לסוחר תוך-יומי ערך מוסף גדול.

הדוגמה כאן מציגה מקרה אופטימלי כזה.

הגרף היומי של DF הוא תבנית ממש קלאסית לפריצה.  כוס וידית + התכנסות להתנגדות שלפני כניסה לגאפ.

תבנית שאסור לפספס.  באיכות שלה היא מזכירה לי תבנית סווינג שכתבתי עליה לשורט.

DF - תבנית יומית

 DF לא פתחה את היום בגאפ או במומנטום מיוחד ולכן לא היתה עולה באף אחד מהסורקים שלי.

כמו שניתן לראות בגרף התחתון היתה לה פריצה נחמדה של 30 סנט בהתנגדות מהגרף היומי.

עד כאן זה טריגר יומי נחמד.  בשלב הזה כבר ניתן היה לראות שיש במניה מחזורים מעל לממוצע, מומנטום יפה (עליה של 4%) ומגמה ברורה.  ניתן לחפש תבנית מומנטום.

ואכן היתה הזדמנות כזו.  אחת בדיוק, והיה מסומנת בגרף.

מעל ל- $9.19 עם סטופ טכני קצר, למהלך רצוף של 8% ב- 45 דקות, ללא תיקונים, עד לגבוה היומי.

DF - גרף 5 דק'

מה שיפה בתבניות כאלו הוא שהפריצה העוצמתית והמומנטום שהמניה צוברת בתוך היום לא מגיעים בעקבות הודעה.  זה הכל בתבנית.  זה גם מה שממחיש יותר מכל את איכות התבנית.

טרייד סווינג מוצלח - CKSW

הטרייד המוצלח שלי ביומים באחרונים, גם מבחינת אחוזי רווח וגם מבחינת סך רווח אבסולוטי, היה סווינג קצר.
אני לא סוחר סווינג כי בשלב הזה אין לי זמן ואנרגיות לעסוק בפעילות מסוג זה. מסחר סווינג מחייב הכנה ותשומת לב שונים לחלוטין ממסחר תוך-יומי. גם ניהול הפוזיציות שונה. זה מחייב אולי פוסט נפרד.

אבל ל- CKSW היתה תבנית שבירה מצויינת ביומי והאמנתי בשבירה שלה ברמת ביטחון גבוהה.
כתבתי על כך בחדר המסחר, אבל לא ממש ניהלתי את הפוזיציה כיוון שזהו חדר מסחר-יומי ואני מעדיף לא לערב שם פעילות סווינג.
אבל ניהלתי את הפוזיציה הזאת החל מיומיים לפני השבירה בקפה דה-מרקר.

CKSW - גרף יומי

היתה לה ל- CKSW תמיכה של חודשיים באזור 5.90$ וכן דגל דובי מהשבוע האחרון בדיוק באותו אזור. הטווח של הדגל איפשר סטופ יפה באזור 6.20$.סחרתי במניה תוך יומי (שורט) ביומיים שלפני השבירה בין השאר כי אני אוהב להקדים כניסה בטריידים המבוססים על תבנית יומית. אבל היא לא שברה את התמיכה.
באופן די חריג החלטתי להשאיר כמות במניה ליום למחרת. זה לא באמת טרייד של סווינג.
הסיבה שהחלטתי להשאיר כמות ללילה היא שהמומנטום במניה כל-כך חזק והיתה סבירות גבוהה שכך תהיה גם השבירה, וכן בסבירות גבוהה היא עשויה לפתוח בגאפ שלא יאפשר כניסה.

ואכן אתמול המניה פתחה את המסחר מתחת לתמיכה ובשתי הדקות הראשונות נפלה חצי דולר שהם 9%.
מכאן ניהלתי את הטרייד כפוזיציה תוך-יומית רגילה. הוצאתי חצי כמות ב 5.51. הסטופ מעל לעגול אבל זה לא נראה רלוונטי בשלב הזה כי ברור היה שיש לה מומנטום שלילי חזק היום.
במהלך השעה הראשונה המניה המשיכה לצנוח עד לנמוך היומי ב 5.10. היעד שלי לפארשיאל נוסף היה באזור העגול. היתה לי פקודת יציאה ב 5.06. היא לא תפסה....
עד לסוף היום היא נעה בטווח של 10-15 סנט מתחת 5.38. לשם הורדתי בסופו של דבר את הסטופ, ושם גם יצאתי בחצי שעה האחרונה עם החצי השני.

CKSW - גרף סוף היום

בדיעבד, הייתי צריך להוציא רבע נוסף באזור התמיכה (5.15$) ולא לחכות לעגול. אבל כיוון שאת הטרייד הזה עשיתי בחשבון בו אני משלם עמלות פיקס (עמלה קבועה לטרייד ללא קשר לכמות) זה לעיתים משפיע על ההחלטה ליציאה בפארשיאלים קטנים.

בסיכומו של דבר זה היה טרייד מוצלח מאוד במונחי רווח ובאחוזי המהלך.
אני לא יודע מה CKSW תעשה מחר, אבל זה כבר לא משנה. מטרת הטרייד היתה לתפוס את הנפילה הגדולה.