ההסבה שלי מהי-טק למסחר-יומי התחילה למעשה בפיתוח התוכנה (היום "תכנת פרונטגיינר").
כשהתחלתי להתעניין בניתוח טכני בלטה לי העובדה שהכל מבוסס על מספרים, מתימטקה, וניתוח כמותי.
הסריקה והחיפושים שאנו עושים כדי למצוא את התבניות שעליהן נסחור ניתנות להגדרה ברורה המאפשרת לתוכנה לעשות זאת על פי קריטריונים מוכתבים מראש. הרעיון היה בעיקר לחסוך זמן.
אני לא משוכנע שתוכנה יכולה למצוא תבניות איכותיות יותר מסוחר מנוסה. לסוחר מנוסה מספיקות שניות ספורות כדי להחליט אם תבנית מסויימת מעניינת או לא. מערכת השיקולים שלו מורכבת ממכלול של ניתוחים טכניים ואינדיקטורים המבוססים בעיקרם על התצורה הגרפית. נחוצה עבודה תיכנותית רבה כדי להפוך את מערכת השיקולים הזו לרובוט, ובמקרים מסויימים לא קל לסוחר להגדיר את הקריטריונים שגורמים לו להעדיף תבנית אחת על תבנית דומה אחרת.
תוכנת פרונטגיינר היא סורק
תוכנת פרונטגיינר רצה מתחילת המסחר ועוברת על כ- 3000 סימבולים. היא עושה סינון ראשוני על פי קריטריונים שונים ומשאירה רשימה של המניות הרלוונטיות ליום המסחר הנוכחי. במהלך המסחר מקבלת התוכנה ציטוטים עבור כל אחד מהסימבולים ומחפשת תבניות טכניות עם התנגדות או תמיכה ברורים.
התוכנה היא למעשה סורק מניות לכל דבר. היא אינה רובוט (תוכנת מסחר אוטומטי). לפחות לא בשלב הזה.
מדי דקה או שתים התוכנה כותבת את הסימבולים של המניות שהיא מצאה לקובץ. מדובר ברשימה שעשויה להכיל מספר מצומצם של סימבולים עד לכמה עשרות. את הקובץ אני טוען לתוכנת המסחר שלי ואז עובר ידנית על הרשימה. מבין אותם הסימבולים עשויים להיות "יהלומים". כלומר תבניות טכניות מצויינות.
כשהתחלתי להתעניין בניתוח טכני בלטה לי העובדה שהכל מבוסס על מספרים, מתימטקה, וניתוח כמותי.
הסריקה והחיפושים שאנו עושים כדי למצוא את התבניות שעליהן נסחור ניתנות להגדרה ברורה המאפשרת לתוכנה לעשות זאת על פי קריטריונים מוכתבים מראש. הרעיון היה בעיקר לחסוך זמן.
אני לא משוכנע שתוכנה יכולה למצוא תבניות איכותיות יותר מסוחר מנוסה. לסוחר מנוסה מספיקות שניות ספורות כדי להחליט אם תבנית מסויימת מעניינת או לא. מערכת השיקולים שלו מורכבת ממכלול של ניתוחים טכניים ואינדיקטורים המבוססים בעיקרם על התצורה הגרפית. נחוצה עבודה תיכנותית רבה כדי להפוך את מערכת השיקולים הזו לרובוט, ובמקרים מסויימים לא קל לסוחר להגדיר את הקריטריונים שגורמים לו להעדיף תבנית אחת על תבנית דומה אחרת.
תוכנת פרונטגיינר היא סורק
תוכנת פרונטגיינר רצה מתחילת המסחר ועוברת על כ- 3000 סימבולים. היא עושה סינון ראשוני על פי קריטריונים שונים ומשאירה רשימה של המניות הרלוונטיות ליום המסחר הנוכחי. במהלך המסחר מקבלת התוכנה ציטוטים עבור כל אחד מהסימבולים ומחפשת תבניות טכניות עם התנגדות או תמיכה ברורים.
התוכנה היא למעשה סורק מניות לכל דבר. היא אינה רובוט (תוכנת מסחר אוטומטי). לפחות לא בשלב הזה.
מדי דקה או שתים התוכנה כותבת את הסימבולים של המניות שהיא מצאה לקובץ. מדובר ברשימה שעשויה להכיל מספר מצומצם של סימבולים עד לכמה עשרות. את הקובץ אני טוען לתוכנת המסחר שלי ואז עובר ידנית על הרשימה. מבין אותם הסימבולים עשויים להיות "יהלומים". כלומר תבניות טכניות מצויינות.
התוכנה עובדת החל מ- 2008 ללא שינויים משמעותיים, אם כי יש לי תוכניות לשיפורים והרחבות, אלא שכרגע אני לא מגיע לזה.
לרוב ביצועי התוכנה מאפשרים מעקב שוטף אחרי כל הסימבולים שהיא מוצאת, עם מגבלה אנושית בלבד. כלומר, כיוון שאני עובר על הטריגרים של התוכנה לפני שאני רושם אותם בצ'אט, יש כאן מגבלת זמן ומשאבים, ולמעשה בתנאי הרצה ומסחר נורמאליים אני לא מספיק לעבור על כל הטריגרים, ולכן גם מפספס לא מעט טריידים טובים.
(ראה מאמר המתאר מקרה כזה בו עברתי על איתותים של התוכנה באיחור וחלקם כבר פרץ).
השימוש בתוכנה
תוכנת פרונטגיינר אינה מסחרית. כלומר, היא משמשת אותי לצרכי המסחר האישי שלי וגם את הסוחרים בחדר המסחר של פרונטגיינר. היא מספקת ערך מוסף עצום במסחר ולמעשה יתרון על סוחרים אחרים שעושים שימוש באסטרטגיות דומות כיוון שהיא סורקת אלפי מניות, חלקן אולי לא מתאימות למסחר בימים רגילים, אבל עשויות להיות מאוד רלוונטיות בימים אחרים.
למעשה בהשקעה נמוכה יחסית ניתן להפוך את התוכנה למוצר מוגמר וארוז ולאפשר לסוחרים נוספים לעשות בו שימוש. הסיבה העיקרית שאני לא עושה את זה היא כי מדובר בפעילות עיסקית מלאה המחייבת מערכת שיווק ותמיכה, וכרגע (עדיין) יותר מעניין אותי להתמקד במסחר עצמו.
להבדיל מרוב הסורקים הנפוצים בשוק התוכנה מחפשת תבניות. כלומר, למעט מספר סינונים בסיסיים ראשונים שמשאירים רק את המניות הסחירות והמתאימות ליום המסחר הנוכחי, התוכנה מחפשת תבנית טכנית. כלומר אזורי התנגדות ותמיכה שעשויים להוות "טריגר".
רוב השיפורים בתוכנה הם באזור זה של שיפור הסינונים.
כאשר רמת סינון התבניות תהיה כזו שאני יכול לסחור על כל סימבול שהתוכנה מוצאת אזי ניתן להפוך את התוכנה גם לרובוט מסחר; ואז הייתרון על הסוחר האנושי הוא ברור כיוון שהוא מנטרל את האלמנט המנטלי הקריטי כל-כך.
לרוב ביצועי התוכנה מאפשרים מעקב שוטף אחרי כל הסימבולים שהיא מוצאת, עם מגבלה אנושית בלבד. כלומר, כיוון שאני עובר על הטריגרים של התוכנה לפני שאני רושם אותם בצ'אט, יש כאן מגבלת זמן ומשאבים, ולמעשה בתנאי הרצה ומסחר נורמאליים אני לא מספיק לעבור על כל הטריגרים, ולכן גם מפספס לא מעט טריידים טובים.
(ראה מאמר המתאר מקרה כזה בו עברתי על איתותים של התוכנה באיחור וחלקם כבר פרץ).
השימוש בתוכנה
תוכנת פרונטגיינר אינה מסחרית. כלומר, היא משמשת אותי לצרכי המסחר האישי שלי וגם את הסוחרים בחדר המסחר של פרונטגיינר. היא מספקת ערך מוסף עצום במסחר ולמעשה יתרון על סוחרים אחרים שעושים שימוש באסטרטגיות דומות כיוון שהיא סורקת אלפי מניות, חלקן אולי לא מתאימות למסחר בימים רגילים, אבל עשויות להיות מאוד רלוונטיות בימים אחרים.
למעשה בהשקעה נמוכה יחסית ניתן להפוך את התוכנה למוצר מוגמר וארוז ולאפשר לסוחרים נוספים לעשות בו שימוש. הסיבה העיקרית שאני לא עושה את זה היא כי מדובר בפעילות עיסקית מלאה המחייבת מערכת שיווק ותמיכה, וכרגע (עדיין) יותר מעניין אותי להתמקד במסחר עצמו.
להבדיל מרוב הסורקים הנפוצים בשוק התוכנה מחפשת תבניות. כלומר, למעט מספר סינונים בסיסיים ראשונים שמשאירים רק את המניות הסחירות והמתאימות ליום המסחר הנוכחי, התוכנה מחפשת תבנית טכנית. כלומר אזורי התנגדות ותמיכה שעשויים להוות "טריגר".
רוב השיפורים בתוכנה הם באזור זה של שיפור הסינונים.
כאשר רמת סינון התבניות תהיה כזו שאני יכול לסחור על כל סימבול שהתוכנה מוצאת אזי ניתן להפוך את התוכנה גם לרובוט מסחר; ואז הייתרון על הסוחר האנושי הוא ברור כיוון שהוא מנטרל את האלמנט המנטלי הקריטי כל-כך.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה