הימנעות מטרייד בגלל סטופ "ארוך"

גודל הסטופ הוא עניין יחסי.  זה נושא שהולך יד-ביד עם קביעת כמות המניות לטרייד.
אני מאוד משתדל לא להגביל את עצמי בבחירת הטרייד בגלל סטופ שנראה "ארוך מדי" ואני אכן מעלה בחדר המסחר מניות מכל הסוגים והגדלים מתוך תפיסה שגודל המניה (מחירה בדולרים), התנודתיות שלה (ה- ATR התוך-יומי), ובשורה התחתונה גודל הסטופ שלה, לא צריכים להפריע לנו מלסחור בה כיוון שחבל לפספס תבנית טובה.  פשוט צריך להתאים כמויות.

אבל מדי פעם אני חוטא ומוותר על טרייד טוב בגלל סטופ (שנראה) ארוך מדי.

אתמול היו ב- PAAS לפחות שתי הזדמנויות לטרייד.  בשתיהן הסטופ היה כחצי דולר ונראה ארוך.  בדיעבד זו היתה אחיזת עיניים וברור שהבעיה של סינון הטרייד היא מנטלית (כמו רוב הבעיות שלנו במסחר).  את השלב הראשון בסינון המניה עברתי ואפילו רשמתי אותה למעקב בחדר המסחר.  אבל לא הבאתי את עצמי למצב שבו אני רושם את מה שנראה כמו הטריגר הנכון לטרייד הזה אע"פ שזה היה יחסית פשוט.

אני מתייחס לסיטואציה המתוארת כטעות ממנה אני חייב ללמוד כדי לאפשר לעצמי בסופו של דבר גמישות מירבית בתהליך סינון וחיפוש ההזדמנויות.

מצורף גרף סוף היום של PAAS עם הסימונים של נקודת הכניסה וגודל הסטופ.  אני לא רושם יעדים.  חשוב לשים לב בניתוח בדיעבד שגודל הסטופ כפי שהוא נראה בתבנית הסופית קטן משמעותית מגודל המהלך שהמניה עשתה.  אם זה אכן כך, הבחירה שלנו היתה נכונה והסטופ אולי היה גדול בסנטים אבל לא באופן יחסי למהלך הצפוי.  כלומר ה- risk-reward היה טוב והצדיק כניסה לטרייד.

הערות:

• יש מקרים בודדים בהם יש הצדקה לסינון טריידים בגלל תנודתיות גבוהה או מחיר גבוה או סטופ ארוך מדי.  כאשר הריסק של הסוחר לפוזיציה נמוך ולכן כמות המניות הממוצעת שלו לטרייד גם היא כבר ממילא נמוכה.
  ישנם ברוקרים אצלם יש מגבלה של 100 מניות מינימום לטרייד וזה גם גורם שעשוי להגביל את הטריידים שלו לאלו בעלי הסטופ הקצר יותר.
• ברוב המקרים הכמות המינימלית של מניות לפוזיציה מושפעת באופן מודע או לא, אבל בטוח לא מוצדק, ממבנה העמלות של הסוחר.  למשל במקרה של מינימום של 2$ לעיסקה הסוחר יעדיף לעבוד עם כמות מינימלית של 200 מניות כיוון שכמות קטנה מזה מייקרת את העלות למניה.