שלושה טריידים בתבנית אחת - MWW

MWW - גרף 5 דקות

הטרייד של MWW הוא מיום חמישי - 1/3/2012.
המניה פתחה ללא גאפ אבל במחזור חריג.
בגרף אני מציג 3 טריידים אבל הראשון פחות מעניין, גם כי הוא היה מוקדם מאוד, וגם כי באותה נקודה עדיין קשה היה לראות את המומנטום והעוצמה של התבנית (ראיתי אותו רק בדיעבד).

את הטרייד השני והשלישי כבר זיהיתי וגם רשמתי בצ'אט.

הסחירות במניה היתה גבוהה וכמו שאפשר לראות בכל אחת מהפריצות נכנס ווליום גבוה שדחף את המחיר חזק למעלה במשך מספיק זמן שנתן החזר מצויין על הסיכון (risk-reward).
בשתי הפריצות הסטופ היה 10-15 סנט, וההחזר 5R-6R.  המהלך בפריצה הראשונה היה של 6% והפריצה השניה 10%.



מה שהראה על העוצמה של התבנית בכל אחת מנקודות הפריצה היה ההתכנסות להתנגדות שקרובה לאזור הגבוה.  זהו למעשה דגל שורי במנית מומנטום.  העובדה שהדגל בשני המקרים היה ארוך יחסית (30 דקות ו- 45 דקות) אינה פוגעת באיכות התבנית.  ההפך, היא רק מחזקת את עוצמת המגמה.

האתגר בטרייד כזה הוא לשרוד כמה שיותר בתוך הטרייד עם כמה שפחות מימושים.

ניהול סיכונים במהלך טרייד שמתעכב

מדי פעם נתקלים במצב בו טרייד שאנחנו מנהלים מייצר מעין טריגר חדש.  כלומר התנגדות או תמיכה חדשים המאפשרים למעשה לקחת את המניה כטרייד חדש.
אבל מה עושים אם אנחנו כבר בתוך המניה (ואולי אפילו ללא מימושים) ?

האם כדאי לסגור את הפוזיציה ולהיכנס מחדש במקרה של פריצה/שבירה?
משיקולים של ניהול סיכונים התשובה שלי היא כן.

הטריידים המצורפים מהשבוע הם אלו שהביאו אותי לכתוב את המאמר הזה.

באחד מהם (MPEL לונג, יום שני 13/2/2012) המניה הגיעה להתנגדות ברורה ובסוף תיקנה והגיעה לסטופ, ובשני (TRIP שורט, יום שלישי 14/2/2012) המניה נתקלה בתמיכה חזקה אבל שברה אותה בסוף והגיעה ליעד.

במסחר יומי אי אפשר (ואסור) להסיק מסקנות מטרייד בודד. זה היה נהדר אם טרייד אחד או מספר מועט של טריידים  יכול היה לכוון אותנו לבנית אסטרטגיה מוצלחת יותר.  אבל אני מביא את הטריידים האלו בכ"ז לצורך המחשה והדגמה.  כי אלו מצבים שאנו נתקלים בהם לא פעם וחשוב שנדע לזהות אותם ולהחליט מראש כיצד לנהוג.

הטרייד הראשון של MPEL נכשל.  אבל אם היינו יוצאים באזור ההתנגדות של $12.15 הטרייד של MPEL היה למעשה טרייד מוצלח כיוון שהיינו בתוך הכסף.

MPEL - לונג מעל $12.07

 הטרייד השני של TRIP הצליח.  אם היינו סוגרים גם את הטרייד הזה באזור התמיכה של $27.50 היינו נכנסים מחדש בשבירה של החצי עגול והיינו תופסים את המהלך הזה כטרייד חדש.  היינו מפסידים כמה סנטים על עמלות והפרשי היציאה והכניסה בחצי עגול.  אבל זה בתמורה לחיסכון אפשרי של R שלם (עד הסטופ) במקרה שהטרייד לא עובד (כמו במקרה של MPEL למעלה).

TRIP שורט מתחת $27.60

הערה

ברור שהטיפ הזה לא רלוונטי לכל האסטרטגיות.  הגישה שלי היא להחזיק במניה לאורך זמן (בתוך היום) כל עוד היא לא משנה מגמה (הזזת סטופ טכנית).  יש להניח שסוחרים שעובדים באסטרטגיות שבהן המימושים מהירים והזזת הסטופ פחות סבלנית לא יתקלו במצבים כאלו.

טריידים מוקדמים עם פוטנציאל גדול - CCOI

כתבתי כאן לא פעם שאני נמנע מלהיכנס לטריידים בחצי השעה הראשונה.

הסיבה היא שאחוזי ההצלחה שלי בטריידים האלו לא מספיק טובים כדי לכסות על הפוטנציאל הגדול שיש בטריידים האלו.
אבל מדי פעם מופיעה התבנית שכן משכנעת אותי להיכנס לטרייד מוקדם.
יש בה כל מה שאני מחפש בתבנית הרגילה שלי - מחזור חריג , מומנטום חזק , מגמה ברורה  - אבל מוקצן.
צריך פשוט להוסיף "מאוד" בסוף כל אחד משלוש המ"מים למעלה.


הטרייד של CCOI מיום שישי (20/1/2012) הוא דוגמה טובה.
הבעיה היחידה היתה שהמניה כבר היתה במגבלת שורט בגלל שכבר היתה בירידה של מעל ל- 10%.
אבל אני לא משנה את צורת העבודה שלי במקרה הזה וכל כמות שאני מקבל מתקבלת בברכה.
במניות סחירות מאוד כמו במקרה הזה, הסבירות גבוהה לקבל כמות מלאה.

השבירה היתה 14 דקות מהפתיחה.  המניה צללה במשך 6 דקות ברציפות, ללא תיקונים, ובמחזור גבוה.
במהלך הצניחה נפתחו ספרדים (מרווחים בין ה- ask ל- bid) גדולים, עם המגמה, לעיתים מעל ל- 20 סנט, מה שנתן לנו חיזוק לגבי עוצמת המגמה, ולמעשה רמז לנו שאין צורך למהר ולסגור את הטרייד.
בסופו של דבר המניה קבעה את הנמוך היומי בסופה של השבירה הזו, למהלך של $2.50 שהם 17%.

CCOI - גרף דקה, תחילת היום

הערות

• זה נחמד כשטרייד כזה עובד בכיוון שלנו.  אבל חשוב שים לב שהספרדים הגדולים שנפתחו בירידות יכלו באותה מידה להיפתח אם המניה היתה מחליטה לעלות נגדינו, ואז הסטופ הקצר כבר לא היה כל כך קצר.
• מהנסיון שלי כאשר מקפידים על הסינונים המקדימים שתיארתי למעלה אחוזי ההצלחה של הטריידים האלו בפתיחה נשמרים בדומה לטריידים הרגילים שאני מביא בבלוג.
  הסיבה שאני לא לוקח הרבה טריידים מהסוג הזה היא כי אני לא מוצא אותם בתדירות שהייתי רוצה.  בסינונים ידניים זה לא פשוט.  כשיהיה לי אוטומט שמחפש בעצמו את התבניות האלו, אני מאמין שאוכל למצוא טריידים מהסוג הזה מדי יום.

לפעמים טרייד נכשל בגלל תזמון לא נכון (2)

אתמול (יום שלישי, 17/1/2012) כ- 40 דקות מהתפתיחה העלתי בצ'אט את ASIA מעל 8.78 עם סטופ של 10 סנט.  הטרייד נכשל די מהר.
כחצי שעה מאוחר יותר ברוריה רשמה טריגר חדש באותה מניה, והטרייד הזה עבד יפה.
אפשר לראות את שני הטריידים ב- ASIA בגרף 1.

1. ASIA - גרף 2 דקות, חצי ראשון של היום

מאוחר יותר העלתי טרייד נוסף של מנית מומנטום ללונג - CHKP.
גם הוא נכשל.  הפעם אפשר להסביר את זה במהלך חזק של השוק שמשך את המניה למטה.
אבל בשורה התחתונה גם במקרה הזה המניה לא באמת שינתה מגמה, ובסוף גם עשתה את המהלך המצופה וגבוה חדש (נגד השוק).  ראה גרף 2.

2. CHKP - גרף סוף היום, 5 דקות

האם אפשר ללמוד משהו מהכשלון של הטריידים?
לא ממש (מלבד אולי להפנים עוד קצת את התובנה שתבניות טובות לא תמיד עובדות).

חשוב לעשות ניתוח של הטרייד בסוף היום כדי לראות אם היתה כאן סטיה מתוכנית המסחר.  אבל הניתוח שלי מראה שהאיתותים היו טובים.  כלומר גם נקודת הכניסה וגם הסטופ.
אנחנו יודעים שכשלון של טריידים זה חלק בלתי נפרד ממסחר יומי.  אפשר לנסות להסביר את הכישלון בכל מיני סיבות.  זה לא ממש משנה.  לעיתים המניה משנה מגמה.  בשני המקרים המניה דוקא שמרה על מגמת העליה שלה ופשוט עשתה את המהלך מאוחר יותר.

לעיתים המניה נותנת לנו "רמז" בתבנית, לפני שהיא עושה את המהלך ואז אולי גם אנחנו נהנה ממנו (כמו בטרייד של ASIA) וולעיתים לא (כמו ב- CHKP).

--
לפעמים טרייד נכשל בגלל תזמון לא נכון (1)