עיסקה בודדת באסטרטגית - Momentum Wave

אתמול (16/9/2014) היה יום חלש.  יום חלש זה יום שאין בו מבחר של הזדמנויות איכותיות.  בימים כאלו במיוחד חשוב לדבוק בכללי הסריקה והסינון שלנו ולא להיכנס לעיסקאות שלא היינו לוקחים בימים יותר פעילים.  ימים כאלו הם מלכודות לסוחרים וצריך להיזהר מהם.
אינני אומר שלא צריך לסחור בימים כאלו אבל סוחר שיודע שיש לו קושי בסינון אובייקטיבי של איתותי הכניסה עדיף שלא יסחור.

אבל הסיבה העיקרית שלי לכתיבת המאמר הזה היא להציג טרייד שלי מאתמול שהיה מאסטרטגיה שאני מציג כאן לראשונה - Momentum Wave.
הרוב המכריע של העיסקאות שאני מביא בבלוג הן מאסטרטגיית Momentum Breaker.  כתבתי רבות על אופן הסינון והסריקה, בחירת הטריגר, וניהול העיסקה משיטה זו,  לכן פשוט עבורי לכתוב פוסטים חדשים עם דומאות לטריידים מהסוג הזה, כי אני מניח שהקוראים הותיקים מכירים את השיטה.
בשנתיים האחרונות פיתחתי שיטה חדשה שהיא במידה מסויימת נגזרת של Momentum Breaker , אך הדמיון ביניהן הוא למעשה רק בתהליך הסינון והסריקה.  כלומר, התבניות שמביניהן תיבחר העיסקה הן אותן תבניות.  גם מגמת הטרייד היא תמיד עם כיוון המומנטום ותוך אמונה בשימור המגמה עד סוף היום.
אבל נקודת הכניסה, אופן קביעת הסטופ, והמימושים - כולם שונים לגמרי.

לקח לי לא מעט זמן להתמקצע בשיטה.
יש מספר סיבות בגללן לא הבאתי כאן דוגמאות לטריידים מאסטרטגיית  Momentum Wave.

• אופן קביעת הטריגר הרבה יותר "נזיל" מאשר ב- Momentum Breaker.  כלומר, לי היום די ברור מתי אעדיף להיכנס לתבנית מסויימת באסטרטגיה אחת ולא בשניה, ואת זה אני יכול להסביר בנוחות יחסית; אבל את אופן קביעת נקודת הכניסה יהיה לי יותר קשה להעביר כאן.
• העדפתי לא להציג את האסטרטגיה החדשה כאן (וגם לא לסוחרים שאני מאמן) כל עוד אין לי נתונים מוצקים וכמותיים על אחוזי ההצלחה וה- Risk-reward למרות שידעתי וראיתי בברור שהיא משפרת את התוצאות שלי.
  גם עכשיו, העובדה שאני מציג כאן טרייד מהאסטרטגיה לא אומרת שאעשה זאת בצורה תכופה בעתיד הקרוב, אבל כיוון שהתחלתי לשתף סוחרים שלי בשיטה אני רוצה לאפשר לעצמי להביא טריידים כאלו בבלוג כשהקוראים יודעים על מה אני מדבר.
• את אסטרטגית  Momentum Breaker לא המצאתי.  לפחות לא לבדי.  בעיקר התאמתי אותה לצרכיי ובניתי סט ברור של כללים לסינון, סריקה, זיהוי הטריגר, וניהול הטרייד.  את אסטרטגיית Momentum Wave פיתחתי על סמך שנים של נסיון מסחר (מר לעיתים) במניות מומנטום.  מסיבות מובנות אין לי עניין בשלב הזה לחשוף את כל פרטי האסטרטגיה מעבר לקהיליה מצומצמת.

הטרייד של SHLD.
כמו שהזכרתי, זוהי תבנית מומנטום "רגילה" עם כל המאפיינים שאנו מקפידים עליהם תמיד.  מחזור חריג, מומנטום ברור, ומגמה עיקבית.  אבל כמו במקרים רבים לא נוצר "טריגר" ברור לכניסה באסטרטגיית Momentum Breaker.  זהו אחד המצבים בהם אחפש הזדמנות לכניסה ב- Momentum Wave.  נבנה אזור התנגדות ברור מסביב לחצי עגול שלא נפרץ במשך למעלה משעה.  למעט ספייקים בודדים למטה התבנית לא שברה.  במצב כזה, כאשר אני מאמין בחידוש המגמה הראשית אני בוחר נקודת כניסה קרובה לאזור ההתנגדות (ולא מתחת לתמיכה).
היתרון - חיסכון של סנטים רבים, לעיתים קרוב ל 1R.
החיסרון - כניסה לפני השבירה, ולכן סטטיסטית אחוזי ההצלחה (לכאורה) נמוכים יותר.

SHLD - גרף סוף היום, Momentum Wave

הערות

• תוויות בבלוג - בבלוג אני מקפיד על סימון מאמרים בתוויות מתאימות.  כל המאמרים שמביאים דוגמאות של טריידים מאסטרטגיית  Momentum Breaker מסומנים בתווית "מנית מומנטום".  זאת כיוון שלפני 5-6 שנים כאשר התחלתי לפרסם דוגמאות מהסוג הזה עדיין לא נתתי שם לאסטרטגיה;  והיום אני לא יודע על דרך לשנות שם של תווית.  את המאמרים שמביאים דוגמאות לטריידים מאסטרטגיית  Momentum Wave כבר אסמן בתווית מתאימה.
• אל תנסו את זה בבית - אני מבקש מהקוראים להתאזר בסבלנות ולא להתחיל לעשות שימוש בשיטה החדשה. יש אלמנטים רבים שאני עדיין לא מדבר עליהם כאן, וכל אחד מהם עשוי לשנות בצורה דרסטית את התוצאה הסופית של סך הטריידים.
• נגד האינטואיציה - האסטרטגיה הזו מחייבת במידה רבה עבודה נגד האינטואיציה של הסוחר הממוצע ולכן לא פשוט ללמוד ולהפנים אותה.  במקרים רבים הכניסה לטרייד תהיה במהלך תיקון של התבנית כנגד המגמה הראשית ומגמת העיסקה, ו/או בנקודה שסוחרים רבים יוצאים בסטופ.
• אוטומציה - לאחרונה סיימתי לפתח רובוט שמאפשר לי לנהל פוזיציות גם לטריידים של Momentum Wave.  התוכנה מאפשרת לבצע גם מימושים והוספת כמויות בצורה דינמית בהתאם להגדרות ראשוניות ולהתפתחות התבנית.  ניהול ידני של פוזיציה בשיטה זו קשה מאוד ולמעשה לא ריאלי ולכן לא אדבר כאן בבלוג כלל על צורת הניהול הזו מעבר להערה הזו כיוון שזה לא רלוונטי לרוב הסוחרים.
  הדוגמאות שכן אביא כאן הן מקרים בהם העיסקה מנוהלת בכניסה בודדת ומימוש אחד (או יותר).

הגדרת יעד יומי

יעד יומי הוא כלי מצויין לסוחרים, שבשימוש נכון יכול לעזור לנו להתמודד (בצורה מלאכותית משהו) עם הקשיים המנטליים של העיסוק.  המטרה של השימוש במושג "יעד יומי" היא למנוע מצב שכל סוחר מכיר היטב, שיום מוצלח הופך ליום בינוני או אפילו גרוע.

הדבר דומה להגדרת סטופ יומי.  מונח המקובל בעיקר בחברות פרופ. המספקות הון לסוחרים וגוזרות קופון מריווחיהם.  אחד הפרמטרים החשובים בכל חשבון מסחר שם הוא הסטופ היומי.  זהו ההפסד המקסימלי אליו סוחר יכול להגיע ביום מסחר נתון.  כאשר הסוחר חורג ממנו יום המסחר שלו נסגר.  זהו כלי בעל חשיבות מוכחת בעיסוק הזה.  הוא מונע מצבים בהם יום רע בודד הורס שבוע או יותר של עבודה קשה.

סטופ יומי הוא למעשה פעילות "הגנתית" בצד המפסיד.  וכמו שאנחנו יודעים במסחר בכלל יש חשיבות עצומה לפעילות הגנתית.
קביעת יעד יומי היא למעשה פעילות הגנתית בצד המרוויח.

אני מאמין שלכל סוחר יש כבר מספר כזה בראש. הוא לא בהכרח קורא לו בשם, אבל הוא קיים. ובדיוק כמו שהמושג "ריסק" R ( הפסד $ מירבי לטרייד בודד) הוא מנטלי כך גם היעד היומי הוא מונח "מנטלי".  אפשר לנסות להגדיר אותו באופן גס כרווח היומי עימו הסוחר יהיה מרוצה.


המטרה של השימוש ביעד יומי הוא בשורה התחתונה לשפר את התוצאות.  לשפר את ההכנסה החודשית.
כמובן שיהיו לנו ימים מפסידים שיקלקלו את המאזן, אבל המטרה היא בין השאר גם להקטין את מספר הימים הרעים ולשפר את הרווח החודשי.  גם אם לא הגענו ליעד החודשי, אם השימוש במושג "יעד יומי" שיפר את התוצאות שלנו - דיינו.

השאלה החשובה היא מה עושים כאשר מגיעים ליעד היומי.
לרוב, כשנגיע ליעד היומי נהיה בעיצומו של המסחר ובתוך פוזיציה אחת או יותר. מה עושים אז?
אנחנו לא בהכרח חייבים לסגור את היום. במידה מסויימת זה אפילו נוגד את תוכנית המסחר, כי אנחנו לא מאפשרים לטריידים שלנו למצות את עצמם.  יהיה מי שיגיד שזה לא בהכרח סתירה כי תוכנית המסחר יכולה לכלול כלל לסגירת פוזיציות כשהגענו ליעד היומי, ואני מסכים;  אבל בכל זאת יש לי בעיה עם סגירת היום כשהגענו ליעד היומי כיוון שאנו מגבילים את הרווחים שלו.  וכל הרעיון של מסחר הוא - לחתוך את ההפסדים קצר ולתת לרווחים לרוץ.

 אני באופן אישי לא סוגר את היום אבל לרוב מבצע התאמות להמשך היום:

• סינון יותר קפדני של טריידים חדשים
• הקטנת כמויות בטריידים חדשים
• התאמת סטופים בטריידים מנוהלים כך שגם אם כולם יעבדו נגדי - יום המסחר לא יפגע משמעותית.
  הכלל הזה עשוי להיות מופעל למשל כאשר מגיעים לפעמיים היעד היומי, עם אפשרות לתיקון ברווח של לא יותר מ- 50%.

כמו בכל נושא מנטלי, גם כאן, לא מספיק להגדיר יעד יומי ללא אכיפה מתאימה של התוכנית.
השימוש שלי בכללים הנ"ל עובד מצויין עבורי.  הוא עדיין מאפשר לי בימים טובים לסגור ברווח יפה, אבל בעיקר הוא מקטין את השונות, או מגדיל את העיקביות בתוצאות, וזו עבורי החשיבות הגדולה של השימוש ביעד היומי.
לקח לי זמן לנסח את הכללים, והם לא בהכרח יתאימו לכל אחד, אבל אני עובד עם אותם כללים כבר מעל לשנתיים והיום אני כבר פועל די אוטומטית בהתאם להם.  בנוסף, ברובוט המסחר שלי (שכרגע מנהל עבורי חלק מהפוזיציות) מיושמת גירסה של הכלל השלישי למעלה.  עידכון אוטומטי של הסטופ בכל הפוזיציות הפתוחות.
כמו שאמרתי, זה לפעמים מלאכותי (כמו "הסטופ היומי") אבל בשורה התחתונה זה נותן תוצאות.

טרייד על טייס אוטומטי YELP

הטרייד הזה של YELP הוא מיום שישי (18/5/2012).

אני בד"כ לא סוחר הרבה בימי שישי.  אם אני מספיק להיכנס לפוזיציות בשעתיים הראשונות אני רק מנהל אותם בהמשך היום. 
לעיתים אני עשוי לחפש הזדמנויות גם מאוחר יותר והטרייד הזה היה באמת של החצי השני של היום.
עכשיו, שיש לי רובוט שמנהל עבורי את הפוזיציות זה הרבה יותר פשוט כי אני יותר רגוע כשאני לא ליד המחשב.


במקרים רבים עדיף לא להתערב לרובוט בעבודה.  למרות שהטרייד הזה נסגר הרבה לפני שהגיע לתחתית אני מנחש שלא הייתי מוציא ממנו יותר בניהול ידני.

YELP גרף 5 דק'

אני אכתוב פוסט נפרד על הרובוט שלי לניהול פוזיציות ועל ההגדרות שלו.