יעד יומי הוא כלי מצויין לסוחרים, שבשימוש נכון יכול לעזור לנו להתמודד (בצורה מלאכותית משהו) עם הקשיים המנטליים של העיסוק. המטרה של השימוש במושג "יעד יומי" היא למנוע מצב שכל סוחר מכיר היטב, שיום מוצלח הופך ליום בינוני או אפילו גרוע.
הדבר דומה להגדרת סטופ יומי. מונח המקובל בעיקר בחברות פרופ. המספקות הון לסוחרים וגוזרות קופון מריווחיהם. אחד הפרמטרים החשובים בכל חשבון מסחר שם הוא הסטופ היומי. זהו ההפסד המקסימלי אליו סוחר יכול להגיע ביום מסחר נתון. כאשר הסוחר חורג ממנו יום המסחר שלו נסגר. זהו כלי בעל חשיבות מוכחת בעיסוק הזה. הוא מונע מצבים בהם יום רע בודד הורס שבוע או יותר של עבודה קשה.
סטופ יומי הוא למעשה פעילות "הגנתית" בצד המפסיד. וכמו שאנחנו יודעים במסחר בכלל יש חשיבות עצומה לפעילות הגנתית.
קביעת יעד יומי היא למעשה פעילות הגנתית בצד המרוויח.
אני מאמין שלכל סוחר יש כבר מספר כזה בראש. הוא לא בהכרח קורא לו בשם, אבל הוא קיים. ובדיוק כמו שהמושג "ריסק" R ( הפסד $ מירבי לטרייד בודד) הוא מנטלי כך גם היעד היומי הוא מונח "מנטלי". אפשר לנסות להגדיר אותו באופן גס כרווח היומי עימו הסוחר יהיה מרוצה.
המטרה של השימוש ביעד יומי הוא בשורה התחתונה לשפר את התוצאות. לשפר את ההכנסה החודשית.
כמובן שיהיו לנו ימים מפסידים שיקלקלו את המאזן, אבל המטרה היא בין השאר גם להקטין את מספר הימים הרעים ולשפר את הרווח החודשי. גם אם לא הגענו ליעד החודשי, אם השימוש במושג "יעד יומי" שיפר את התוצאות שלנו - דיינו.
השאלה החשובה היא מה עושים כאשר מגיעים ליעד היומי.
לרוב, כשנגיע ליעד היומי נהיה בעיצומו של המסחר ובתוך פוזיציה אחת או יותר. מה עושים אז?
אנחנו לא בהכרח חייבים לסגור את היום. במידה מסויימת זה אפילו נוגד את תוכנית המסחר, כי אנחנו לא מאפשרים לטריידים שלנו למצות את עצמם. יהיה מי שיגיד שזה לא בהכרח סתירה כי תוכנית המסחר יכולה לכלול כלל לסגירת פוזיציות כשהגענו ליעד היומי, ואני מסכים; אבל בכל זאת יש לי בעיה עם סגירת היום כשהגענו ליעד היומי כיוון שאנו מגבילים את הרווחים שלו. וכל הרעיון של מסחר הוא - לחתוך את ההפסדים קצר ולתת לרווחים לרוץ.
אני באופן אישי לא סוגר את היום אבל לרוב מבצע התאמות להמשך היום:
- סינון יותר קפדני של טריידים חדשים
- הקטנת כמויות בטריידים חדשים
- התאמת סטופים בטריידים מנוהלים כך שגם אם כולם יעבדו נגדי - יום המסחר לא יפגע משמעותית.
הכלל הזה עשוי להיות מופעל למשל כאשר מגיעים לפעמיים היעד היומי, עם אפשרות לתיקון ברווח של לא יותר מ- 50%.
השימוש שלי בכללים הנ"ל עובד מצויין עבורי. הוא עדיין מאפשר לי בימים טובים לסגור ברווח יפה, אבל בעיקר הוא מקטין את השונות, או מגדיל את העיקביות בתוצאות, וזו עבורי החשיבות הגדולה של השימוש ביעד היומי.
לקח לי זמן לנסח את הכללים, והם לא בהכרח יתאימו לכל אחד, אבל אני עובד עם אותם כללים כבר מעל לשנתיים והיום אני כבר פועל די אוטומטית בהתאם להם. בנוסף, ברובוט המסחר שלי (שכרגע מנהל עבורי חלק מהפוזיציות) מיושמת גירסה של הכלל השלישי למעלה. עידכון אוטומטי של הסטופ בכל הפוזיציות הפתוחות.
כמו שאמרתי, זה לפעמים מלאכותי (כמו "הסטופ היומי") אבל בשורה התחתונה זה נותן תוצאות.
שלום מאיר,
השבמחקהאם אתה מכיר פלטפורמת מסחר בה קיימת האופציה (או ניתן להתקין בה את האופציה) להגדיר רמת הפסד יומי מקסימלי שכאשר מגיעים אליו, הפוזיציות הפתוחות נסגרות אוטומטית?
השאלה אינה מתייחסת לחברות פרופ'..
תודה,
חגי.
חגי, אני חושב שטריידסטיישן מאפשרים את זה, ויש ברוקרים נוספים.
השבמחקהבעיה היא שברוב המקרים זה פרמטר בהגדרות של החשבון וכמו שסוחר עשוי לשנות את הסטופ שלו כך הוא יכול לשנות את הסטופ היומי בכל רגע נתון.
מנסיון שלי זה עובד כמו שצריך רק כשגוף צד שלישי שיש לו עניין ברווחי החשבון מפקח על מצב החשבון. במקרה של חברות פרופ. החשבון הוא לא של הסוחר בכלל. הסוחר למעשה מקבל הרשאה לסחור על חשבון של החברה ולכן החברה היא זו שקובעת את הגדרות החשבון. בפועל החברה קובעת את הפרמטרים ע"פ בקשת הסוחר.
היי מאיר,
השבמחקכמובן, מדובר על אופציה שתתרום לסוחר, רק באם הוא יודע להעריכה ולדבוק בה.
בכל מקרה, פניתי לטריידסטיישן ולטענתם אין אפשרות כזו(לפחות לא בפלטפורמה שהם מציעים), יתכן שמפתחים חיצוניים שלהם יכולים לעשות, אני כרגע מנסה לברר.
לצערי לא הצלחתי לאתר ברוקר נוסף שמציע אופציה כזו.
אגב, בדקתי גם בחברת פרופ' אחת לפחות ושם מציעים סגירת פלטפורמה לטריידים חדשים ברגע שההפסד מגיע ליעד מוגדר, אך לא סגירת פוזיציות אוטומטית.
לפי מה שקראתי אצלך, אני מבין שאתה עובד עם חברת פרופ - אשמח לאינפורמציה לגבי חברה זו, עלויות פלטפורמה ודאטה, גובה עמלות, הפקדה נדרשת, שיעור מינוף, חלוקה ברווחים, האפשרות לניהול סיכונים (עפ"י שאלתי הראשונית)ועוד...
תודה,
חגי.
חברת הפרופ. שאני עובד איתה היא Nevis Trading.
השבמחקהתנאים בה הם כדלקמן:
עמלות: 0.3 סנט למניה ללא מינימום לעיסקה (100 מניות ב 30 סנט).
תשלום חודשי על הפלטפורמה וה- data כ- 230$.
הפקדה 5,000$, הון למסחר 100,000$
חלק החברה ברווחים 25% (הסוחר מקבל 75%)
העיסקאות בכפולות של 100 מניות בלבד. (מינימום מניות לעיסקה - 100).
לסוחר ניקבע סטופ יומי (מקסימום הפסד ליום). כשההפסד חורג מהסטופ - החשבון נחסם אוטומטית לטריידים חדשים.
תודה רבה מאיר.
השבמחקשאלה לגבי העמלות: האם 0.3 סנט זוהי העמלה הכוללת או רק עמלת ברוקר?
אני שואל זאת היות והיום אני משלם ללייטספיד עמלת ברוקר של 0.45 סנט, אולם הסה"כ מגיע לכ- 0.9(ECN,SEC ועוד כל מיני עמלות) - הבדל משמעותי..
זה ה- commission. בנוסף יש את עלויות ה ECN הרגילות (או החזרים. תלוי בצורת העבודה שלך). אין מצב שזה מגיע ל 0.9. איך יכול להיות? ל IB יש תימחור bundled בו אתה משלם 0.5 סנט למניה כולל הכל. אין סיבה שתשלם יותר מזה.
השבמחק