היופי במסחר בתבניות Momentum Breaker הוא שאם באמת מצאת תבנית שאינה תלויה בשוק הביצועים שלה תלויים אך ורק בעצמה ואין גורמים חיצוניים משפיעים.
ככל שאנו נכנסים לטרייד מוקדם יותר הקושי בזיהוי תבניות עצמאיות הוא גדול יותר.
למעשה המוטיבציה העיקרית לבנית מערכת הקריטריונים לסינון וסריקה של התבניות היא לחפש תבניות מהסוג הזה באחוזי פגיעה גבוהים (סריקה וסינון מניות מומנטום).
כתבתי כאן בעבר גם על דרכים נוספות לזיהוי של תבניות עצמאיות.
אני מביא כאן שני טריידים מאתמול, שורט ולונג, שניהם שמרו על המגמה שלהם ללא קשר לתנודתיות של השוק עד סוף היום, ועבדו יפה כל אחת בכיוון שלה.
הכניסה לשני הטריידים היתה בחצי השני של היום, כאשר המגמה כבר ברורה וניתן לראות שהיא נשמרת בעיקביות גם נגד כיוון השוק.
השוק אתמול ירד בשעה הראשונה אך עלה בעקביות מהשעה השניה ועד לסוף היום. בתרשים השני (NUS) מצורף גרף השוק (SPY).
ENPH פתחה את היום בסערה ועלתה ללא תיקונים במשך שעתיים ברציפות. במהלך השעה וחצי הבאות היא תיקנה והתיצבה ברצועה צרה יחסית מתחת $10.38.
נכנסתי עם סטופ רחב (שבדיעבד היה מיותר אבל כמובן לעולם אין לדעת מראש), ומהפריצה ובמשך שלוש השעות הבאות התבנית עלתה עד לגבוה חדש בסגירה ומהלך של 5R.
כתבתי בעבר, ואכתוב כאן עוד, על כך שאני מעדיף לחפש תבניות מנוגדות לשוק. הסיבה היא פשוטה. קל יותר לזהות אותן. סטטיסטית/כמותית - יש פחות תבניות כאלו. כלומר, כאשר השוק עושה מהלך של עליות, יהיו פחות תבניות יורדות ולכן קל יותר יהיה לזהות את התבניות הללו ולבחור את הטובות מבינהן.
יש לזה משמעות חזקה גם מבחינת חוסר התלות של התבנית בשוק, וגם למקרה שהשוק ישנה כיוון זה לא יזיק לנו.
הכניסה ל- NUS היתה שעתיים לפני הסגירה. טרייד מאוחר עבורי; אבל בשלב הזה כבר הייתי משוכנע במגמה העצמאית של התבנית כיוון שבמהלך השעות שלפני כן התבנית הוכיחה שהשוק אינו משפיע עליה, לכן כל תיקון הוא הזדמנות כניסה; בתנאי שמוצאים 'טריגר'.
גם כאן, אחרי השבירה התבנית עבדה וסגרה את היום בנמוך. בגלל הקירבה לסוף היום קצת הזדרזתי עם המימושים, אולי הזדרזתי מדי. מימשתי חצי כמות ב- 2R בגלל הצפי לתמיכה בנמוך היומי (הקודם) שבדיעבד נשבר ללא בעיה. סגרתי את הטרייד ממש בסוף היום - שוב באזור הנמוך היומי הקודם (שגם הוא נשבר בסוף).
ככל שאנו נכנסים לטרייד מוקדם יותר הקושי בזיהוי תבניות עצמאיות הוא גדול יותר.
למעשה המוטיבציה העיקרית לבנית מערכת הקריטריונים לסינון וסריקה של התבניות היא לחפש תבניות מהסוג הזה באחוזי פגיעה גבוהים (סריקה וסינון מניות מומנטום).
כתבתי כאן בעבר גם על דרכים נוספות לזיהוי של תבניות עצמאיות.
אני מביא כאן שני טריידים מאתמול, שורט ולונג, שניהם שמרו על המגמה שלהם ללא קשר לתנודתיות של השוק עד סוף היום, ועבדו יפה כל אחת בכיוון שלה.
הכניסה לשני הטריידים היתה בחצי השני של היום, כאשר המגמה כבר ברורה וניתן לראות שהיא נשמרת בעיקביות גם נגד כיוון השוק.
השוק אתמול ירד בשעה הראשונה אך עלה בעקביות מהשעה השניה ועד לסוף היום. בתרשים השני (NUS) מצורף גרף השוק (SPY).
ENPH פתחה את היום בסערה ועלתה ללא תיקונים במשך שעתיים ברציפות. במהלך השעה וחצי הבאות היא תיקנה והתיצבה ברצועה צרה יחסית מתחת $10.38.
נכנסתי עם סטופ רחב (שבדיעבד היה מיותר אבל כמובן לעולם אין לדעת מראש), ומהפריצה ובמשך שלוש השעות הבאות התבנית עלתה עד לגבוה חדש בסגירה ומהלך של 5R.
 |
| ENPH - לונג, 5 דק' |
כתבתי בעבר, ואכתוב כאן עוד, על כך שאני מעדיף לחפש תבניות מנוגדות לשוק. הסיבה היא פשוטה. קל יותר לזהות אותן. סטטיסטית/כמותית - יש פחות תבניות כאלו. כלומר, כאשר השוק עושה מהלך של עליות, יהיו פחות תבניות יורדות ולכן קל יותר יהיה לזהות את התבניות הללו ולבחור את הטובות מבינהן.
יש לזה משמעות חזקה גם מבחינת חוסר התלות של התבנית בשוק, וגם למקרה שהשוק ישנה כיוון זה לא יזיק לנו.
הכניסה ל- NUS היתה שעתיים לפני הסגירה. טרייד מאוחר עבורי; אבל בשלב הזה כבר הייתי משוכנע במגמה העצמאית של התבנית כיוון שבמהלך השעות שלפני כן התבנית הוכיחה שהשוק אינו משפיע עליה, לכן כל תיקון הוא הזדמנות כניסה; בתנאי שמוצאים 'טריגר'.
גם כאן, אחרי השבירה התבנית עבדה וסגרה את היום בנמוך. בגלל הקירבה לסוף היום קצת הזדרזתי עם המימושים, אולי הזדרזתי מדי. מימשתי חצי כמות ב- 2R בגלל הצפי לתמיכה בנמוך היומי (הקודם) שבדיעבד נשבר ללא בעיה. סגרתי את הטרייד ממש בסוף היום - שוב באזור הנמוך היומי הקודם (שגם הוא נשבר בסוף).
 |
| NUS - שורט, 5 דק' |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה