אנחנו כסוחרים יומיים רואים המון תבניות במהלך היום. לרוב אנו מחפשים משהו ספציפי שמתאים לצורת העבודה שלנו. אבל מדי פעם אנחנו עשויים להתקל בתבנית שאינה נכללת בסט-אפים הרגילים שלנו ובכ"ז ראינו אותה עובדת בעבר ובאחוזים טובים.
הטרייד של MWW הוא לא טרייד רגיל שלי, אבל הוא מעניין. אני מביא אותו כאן כיוון שחשוב להיות עירניים ולשים לב להזדמנויות טובות במהלך המסחר גם אם הן אינן הטריידים הרגילים שלנו.
המניה פתחה ללא גאפ אך עלתה יפה בשעה הראשונה בכ 3%. לאחר מכן תיקנה וירדה עד לכ- 50% מהגבוה. במצב רגיל הייתי מחפש עכשיו הזדמנות כניסה ללונג (אם כי המומנטום לא היה מספיק חזק לטעמי). אך התבנית שהיא בנתה היתה דוקא של התכנסות עיקבית וברורה לתמיכה מדוייקת ב- $13.39 שהוא גם במקרה (או שלא במקרה) הפיבוט R2.
רשמתי בחדר המסחר שאני לוקח שם שורט מתחת $13.39 לסקאלפ. סקאלפ מבחינתי זה סטופ קצר, לא בהכרח טכני, ומראש מתוך כוונה להחזיק את הפוזיציה למשך זמן קצר רק למהלך הטכני שאחרי השבירה.
להבדיל מהטריידים הרגילים שלי אין כאן אמונה במגמה של התבנית. למעשה, המגמה והמומנטום בדוגמה של MWW לא לגמרי מובהקים. אמנם המניה פתחה בעליה ובווליום יפה אך התיקון החזיר אותה לאזור שמהווה בסה"כ עליה של 1.5%.
ואכן, המהלך שאחרי השבירה הוריד את המניה אל מתחת מחיר הסגירה של אתמול.
 |
| MWW - גרף 2 דקות, חצי ראשון של היום |
היעד שלי לסגירת הטרייד היה אזור הפיבוט הבא R1 כאשר באמצע הדרך מימשתי חצי כמות.
הסטופ הטכני היה קצר - 6 סנט כך שיחס ה- Risk Reward הוא מצויין עם היעד שציינתי. מעל 4R.
אחרי השבירה ומיצוי המהלך המניה למעשה לא עשתה יותר מדי עד סוף היום.
(*) נקודה מעניינת נוספת שאני לוקח בחשבון לצורך הערכת משך המהלך ונקודת היציאה בטריידים מהסוג הזה הוא משך מהלך השבירה (בדקות) ביחס למשך המהלך שקדם לשבירה. במקרה שלנו ההתכנסות ל R2 נמשכה 40 דקות ומהלך השבירה עד לאזור R1 נמשך 30 דקות. ככל שהטרייד מתעכב יותר המשמעות המקורית של התבנית הטכנית מאבדת מערכה.
אני מזכיר שזהו לא טרייד רגיל שלי ולמעשה ככלל אצבע כל טרייד שאינו חלק מתכנית המסחר המקורית שלי הוא מבחינתי סקאלפ.
הכלל הנ"ל (*) שאני נעזר בו בטריידים מהסוג הזה, אינו בדוק באופן סטטיסטי ופיתחתי אותו באופן די אינטואיטיבי.
שלום מאיר ותודה על הפוסטים המעניינים.
השבמחקברצוני לשאול כיצד אתה קובע את תחום הפיבונצי (0%-100%), מהו ה- 0% ומהו ה- 100%. האם תמיד תחום זה ייקבע בצורה זהה או שבמסגרות זמן שונות תחום זה יישתנה?
תודה,
חגי.
חגי,
השבמחקניתן לצייר את קוי פיבונאצ'י בצורות שונות והאמת שכל סוחר בסופו של דבר יתרגל לעבוד באופן מסויים שעובד בשבילו.
קרא את הפוסט של Trader-X מהחודש בדיוק בנושא זה:
http://traderx.blogspot.com/2010/10/evolution-of-my-strategies-part-2.html
אני אישית מותח את פיבונאצ'י בין הנמוך היומי לגבוה היומי. בהמשך לשאלתך - אני *תמיד* עושה זאת בדיוק באותה צורה. עיקביות זו נקודה הכרחית להצלחה במסחר.
אני משתמש בסולם פיבונאצ'י בעיקר לטריידים של מומנטום (שורט או לונג) גם אם המניה פתחה בגאפ, המשיכה עם כיוון הגאפ, ואז תיקנה נגדו. באופן הזה אתה יכול לראות בכל רגע מהו אחוז התיקון ביחס ל 100% שהוא הנמוך (בשורט) או הגבוה בלונג.
כשאני חושב על כך אני מניח שזה נושא די מוזנח אצלי בבלוג אע"פ שאני כותב לא פעם על הדגש שאני שם על עבודה עם כיוון המגמה, ופיבונאצ'י הוא אחד הכלים (הבודדים) שאני משתמש בהם לצורך כך.
אני אפרסם במהלך השבוע פוסט הכולל את קווי פיבונאצ'י ודיון על אופן החישוב.
שלום מאיר,
השבמחקתודה על תגובתך המהירה.
היות והגבוה/נמוך יומי משתנים לאורך היום, האם כוונתך שקווי הפיבונאצ'י שלך משתנים במשך היום, החל מתחילת היום ועד לסיומו?
פיבונאצ'י הינו סולם דינמי המשתנה בהתאם לתבנית המניה בפועל.
השבמחקכשכתבתי שאני מותח את פיבונאצ'י בין הנמוך היומי לגבוה היומי הכוונה היא לנקודת הזמן בה אני מבצע את המדידה.
כמו שכתבתי אפרסם פוסט נפרד בנושא שיבהיר קצת את העניין.
בינתיים, חפש בבלוג את ALTH. תגיע לפוסט שכותרתו - סקאלפ של מומנטום לקראת הסגירה.
נסה לנתח לעצמך את התבנית כולה בהקשר של פיבונאצ'י. שים לב שאני סחרתי בה רק לקראת הסיום אבל את המהלך הארוך באמת שם פיפסתי. מדוע? האם זה מוצדק? האם היה שם טרייד?
כמובן שזה תלוי את מי אתה שואל ובאיזה שיטה הוא סוחר, ו/או איך הוא מודד את פיבונאצ'י.
שלום מאיר,
השבמחקתודה על ההסבר.
לעניין המהלך הגדול שלא לקחת, נראה כי בהסתמכות על פיבונאצ'י בלבד עשית החלטה נכונה (תיקון מעבר ל- 61.8% שמבטל איתות כניסה לטרייד תואם מגמה).
אולם בהסתמך על אינדיקטורים טכניים אחרים, נראה כי שבירה של רצועת תמיכה המאופיינת בנרות TOP SPINNING באזור ה- 5.18 - 5.24 וחזרה למגמת ירידה, יכולה להוות טריגר לכניסה(שבירת רמה 5.17 סטופ ב- 5.25), כאשר היעד הוא נמוך קודם באזור ה- 4.94 (יחס RR של 1:3).
חגי.
אכן.
השבמחקוהטרייד שכן נכנסתי אליו בסוף היום היה אחרי תיקון של פחות מ 50% מהמהלך האחרון. הגבוה של המהלך הזה הוא 5.24 והנמוך 4.90.
וזו למעשה הסתיגות מההערה הקודמת שלי לגבי מדידת הסולם מהגבוה לנמוך. ברוב המכריע של הטריידים שלי זה אכן המצב - כי המהלך האחרון הוא זה שבו נקבעו הגבוה והנמוך, אבל כאשר הטרייד נלקח לקראת סוף היום כמו במקרה הזה המהלך האחרון לרוב לא עשה נמוך/גבוה חדשים.
עוד הערה על אופן מדידת הסולם. יש המודדים אותו מנקודת הסגירה של היום הקודם. אין לי את הגרף שכולל את יום המסחר הקודם אבל במקרה כזה ייתכן שהתיקון הראשון ב ALTH לא חרג מ 61.8% ואז היתה שם כניסה תקיפה לשורט חזרה למגמה.
פוסט מעניין בבלוג של Trader-X שמדגים שילוב של שתי צורות מדידה שונות של פיבונאצ'י באותו טרייד.
השבמחקhttp://traderx.blogspot.com/2010/10/3-in-six-minutes.html
מדידה אחת היא ממחיר הסגירה של אתמול למחיר הפתיחה של היום (זה כמובן רלוונטי למניות מומנטום שפתחו בגאפ).
מדידה זו היא בעיקר לצורך הערכה של היעד שהוא באזור פיבונאצ'י 138.2%.
צורת המדידה השניה היא פחות או יותר כמו שתיארתי בתגובה מוקדמת אלא שבטריידים של הדקות הראשונות טווח המסחר (מהנמוך לגבוה) במקרים רבים ימוצה כולו בבר הראשון.
במדידה זו נרצה לודא שהתיקון מהגבוה "מסתדר" עם השלבים בסולם פיבונאצ'י. תיקון של 40% (38.2%) הוא תיקון טוב. תיקון של 70% (מעל 61.8%)כבר עשוי להיות עמוק מדי ואולי לרמז על שינוי מגמה.
בתור Newbie, אני תמיד בחיפוש מקוון של מאמרים שיכולים לעזור לי. תודה וואו! תודה! תמיד רציתי לכתוב משהו באתר שלי ככה. אני יכול לקחת חלק של ההודעה שלך בבלוג שלי?
השבמחק