מינוף של טרייד - BKW

אתמול עשינו ב- BKW שני טריידים.
אחד באסטרטגיית Momentum Breaker והשני שונה.

הכניסה לטרייד הראשון מוצגת בגרף הראשון בנרות דקה.
המהלך היה חזק ומהיר ולא היה צורך במימושים חלקיים.  אני סגרת את כל הכמות ב- $33.70 - מהלך של 5.5R.

BKW - נרות דקה, כניסה Momentum Breaker

התבנית אמנם הושפעה מעט מהשוק, אבל למרות הירידות בשוק, וגם כשהוא עשה נמוכים חדשים, BKW שמרה על התמיכה באזור $33.10.  (ראה גרף סוף היום למטה).
אחרי מהלך של 7R ב- 30 דקות לא היתה שום סיבה לאף אחד להישאר בטרייד.  אפשר גם לסגור את היום כמו שכפיר כתב בצ'אט שהוא עשה.
המשכנו לעקוב אחרי התבנית;  למרות התיקון החזק - מגמת העליה שלה לא נשברה.
שמתי הוראה במערכת להיכנס מחדש ב- $33.10 עם סטופ נדיב של 0.20.  נקודת הכניסה לא נבחרה אקראית.  היא היתה לפני כן אזור התנגדות ובהמשך הפכה לאזור תמיכה.  בנוסף זהו אזור שמאפשר לבחור סטופ סביר שאם התיקון ממשיך ועובר גם אותו ניתן יהיה לומר שהמגמה כבר נשברה.
זה טרייד שמסתמך על חזרה של התבנית למגמה הראשית ועל אזור תמיכה שיחזיק מעמד.  נקודת הכניסה נבחרה באופן שונה מרוב הדוגמאות שאני מציג בבלוג.
שיקול משמעותי נוסף בכניסה היה עצמאות התבנית ביחס לשוק.  מגמת העליה לא נשברה גם כאשר השוק צנח.

הטרייד הזה הצריך סבלנות.
בדיעבד ניתן לראות שהתמיכה באזור 33.10 נשמרה ובסופו של יום התבנית חזרה לאזור הגבוה ונתנה החזר של 2R-4R נוספים - בהתאם לנקודת המימוש ולסבלנות של הסוחר. אל לנו לזלזל בהחזר הנוסף הזה.  לעיתים הוא עשוי להיות זה שיעשה את ההבדל בין יום חלש ליום מוצלח.

BKW - סוף היום

CSIQ - טרייד של יום שלם, כחלק מהתמונה הכללית

CSIQ הייתה אתמול בין 3 המניות בעלות הווליום החריג ביותר והמומנטום החזק ביותר.

כבר בנקודת הכניסה היה ברור שהתבנית שלה אינה תלויה בשוק.  עקבתי אחריה מהפתיחה אבל את המהלך הראשון שלה פיספסתי (ראה גרף 1). בדיעבד לא ממש היה טריגר.

בנרות 5 דק' של סוף היום לא ניתן לראות את נקודת הכניסה שלי.  לכן אני מצרף את גרף 1 בנרות דקה.  כמו שכתבתי לא פעם, את נקודת הכניסה שלי אני תמיד קובע ע"פ נרות דקה.

תבנית כזו - עם מאפייני המומנטום והווליום הנ"ל, וחוסר התלות הבולט בשוק, צריכה לשמור על המגמה שלה עד סוף היום, ואסור לנו לתת לשיקול הדעת שלנו להיות מושפע מתיקונים נקודתיים או תצורות אחרות של הגרף.  זה גם מה שרשמתי בצ'אט, בין השאר כתזכורת לעצמי.

 

 

 

גרף 1 - CSIQ, נרות דקה, שעה וחצי ראשונות

 

 



גרף 2 - CSIQ, סוף היום, 5 דק'



 

 

 

בפוסט הזה אני רוצה לשים דגש דווקא על התמונה הגדולה:  השקלול של כל הטריידים שלנו בסוף היום.

כהערכה גסה נניח שבאסטרטגיה הזו - Momentum Breaker - יש לנו כ- 50% הצלחה (win rate).  כלומר בסופו של יום ממוצע מחצית מהטריידים שלנו צריכים להיות ירוקים והמחצית השניה אדומים.

כסוחרים צריכות להיות לנו 2 שאיפות חשובות:

1. באף אחד מהטריידים הכושלים לא נחרוג מהריסק המקורי (למעט עמלות וסליפאג')
2. ממוצע העיסקאות המוצלחות גדול באופן משמעותי מהריסק.

אם נצליח לעמוד בסעיפים פשוטים אלו באופן עיקבי - מובטחת לנו הצלחה וריווחיות (מתמטית).

ועכשיו הערה חשובה:

במקרים רבים עיסקה מוצלחת אחת שנוהלה כמו שצריך היא זו שתעשה את ההבדל ותקפיץ את ממוצע-הרווח של העיסקאות המוצלחות.

ויש תבניות כאלו מדי יום.  כדי לתפוס עיסקה כזו צריך (שוב) שני צעדים הכרחיים:

1. לתפוס את הטרייד הזה שבסוף היום ייתן לנו את המהלך המצופה.
   בזמן הכניסה אין דרך לדעת מה תעשה התבנית בסוף היום.  זו סטטיסטיקה פשוטה, וכמו שאמרתי בשיטה הזו צריך להניח שחצי מהטריידים ייכשלו.
   אני משתדל לקחת כמות מספיקה של טריידים כדי שהסטטיסטיקה תהיה כמה שיותר עקבית והשונות - כמה שיותר קטנה.  זה אומר כמה שיותר טריידים אבל תוך הקפדה בלתי מתפשרת על כללי הסינון והסריקה וקביעת איתות הכניסה.
2. לנהל את הטרייד כמו שצריך.  כלומר באופן כזה שמשאיר אותנו בסוף היום עם החזר כמה שיותר גדול על הסיכון.  זה אומר מימושים כמה שיותר רחוקים עם כמות כמה שיותר גדולה.
   אנחנו חייבים לנהל את הפוזיציה מתוך ציפייה (ואמונה) שהיא תשמור על המגמה שלה לאורך כל היום.

CSIQ היא דוגמה שממחישה את הנקודות הנ"ל.  היא הטרייד היחיד שבניהול טוב יעשה את היום גם אם היו עוד 9 טריידים שבסיכום לא עשו כלום.

שני שורטים בשוק עולה

בסוף היום אתמול עברתי על הטריידים שלי ושני שורטים שסגרתי ביעד בלטו מעל השאר.
לכאורה זה מעניין כי השוק עלה אתמול.
מצד שני כדי שזה יקרה אנחנו צריכים להתגבר על כמה אתגרים.  גם עם כל הסינונים (שלושת המ"מים וכו')
זה לא מובן מאליו שתבנית שאנו בוחרים בתחילת היום תמשיך במגמה עד סוף היום, ולא תושפע מהשוק.

אני מראה כאן לעיתים תבניות שנכשלו, בעיקר כתזכורת שזה חלק בלתי נפרד מהעבודה של הסוחר;
אבל חשוב יותר לצלם ולהפנים תבניות שהצליחו.  חשוב לזכור את הסיבות שבחרנו בתבנית, ואם יש צורך, להסיק מסקנות לגבי אופן הניהול של הפוזיציה.

אני מביא כאן את שני הטריידים הללו כולל גרף השוק.  חשוב לשים לב למספר נקודות בשני הטריידים.

• חוסר התלות בשוק בנקודה שלפני הכניסה לטרייד.
  כמובן שעצמאות התבנית בולטת יותר דוקא בחצי השני של היום שם השוק עלה ברציפות אבל אפשר לזהות חוסר תלות גם כאשר השוק לכאורה מדשדש או יורד עם התבנית שלנו.
• ניהול סבלני של שתי התבניות עד סוף היום איפשר למצות יפה את המהלכים שלהן כי שתיהן סיימו באזור הנמוך.
• מי שמעדיף לממש בחלקים יכול לזהות בשתי התבניות היווצרות אזורים ברורים של תמיכה שרמזו לנו (בצעקה) על נקודות המימוש.

CZR - גרף סוף היום

-->


התבנית של ESI היתה חזקה מאוד, דוקא בגלל שהיא לא תיקנה מהפתיחה.
היא פתחה את היום כמעט ללא גאפ וירדה ברציפות 4$ שהם כ- 30% ואז נעצרה והתייצבה באזור תמיכה.
את נקודת הכניסה אני מחפש בנרות של דקה, והיה חשוב לי להביא במקרה הזה את הגרף הזה כי קשה לראות את נקודת הכניסה בגרף של סוף היום.
כתבתי בצ'אט שזה טרייד עם פוטנציאל מצויין למהלך חזק, ושצריך בשבילו מצד אחד סבלנות אבל אבל גם להיות עיירניים כדי לממש בזמן אם יבוא מהלך חזק.  בדיעבד החלק האחרון לא היה הכרחי...  סבלנות היתה מספיקה.

ESI - גרף 90 דקות ראשונות, נרות דקה

ESI - סוף היום, 5 דק'

מסחר בסוף היום

אחד היתרונות במסחר יומי הוא שאתה אדון לעצמך.  ניתן לסיים את היום מוקדם או להתחיל אותו מאוחר.
כמובן שזה גם תלוי באסטרטגיות שהסוחר עובד איתן.
יש ימים שאני מסיים את היום מוקדם כיוון שפתחתי אותו בצורה מוצלחת ואולי עשיתי את "היומית".  במקרים רבים אפשר לקלקל וחבל.  כיום אני מעדיף לסגור את היום (או להשאיר פוזיציות לניהול אוטומטי) ולהתפנות לדברים אחרים.
אתמול (יום חמישי 24/7/2014) הגעתי מאוחר וחשבתי שלא אסחור.  עברתי על תבניות המומנטום המעניינות, לא יותר מ 15 דקות, וחיפשתי תבניות עם מגמה ברורה ועיקבית ללא קשר לשוק.
זה די פשוט לזהות תבניות כאלו בשלב מאוחר של היום כיוון שכבר רואים את מגמת השוק והתבניות הן ברורות ועם מספיק היסטוריה.
מצאתי 2 תבניות כאלו והזנתי טריגרים.

כיוון שלא התכוונתי להישאר ליד העמדה הזנתי גם הוראות מימוש ביעדים שהתאמתי לשעה המאוחרת, ולאזורי תמיכה/התנגדות קיימים.  צריך לזכור שכניסה לטריידים מאוחרים מחייבת התאמת ציפיות ועידכון יעדים.  בשעה כזו מהלך של 1R הוא גם מבורך.

ב- TEX היעד היה אזור תמיכה של $37.35,  כ- 1R.
כיוון שב- TBBK הכניסה היתה די קרוב לנמוך לא היה יעד ברור והסגירה היתה בסוף היום.  מי שאין באפשרותו לסגור אוטומטית בסוף היום צריך פשוט להגיע לעמדה כמה דקות לפני הסגירה ולסגור פוזיציות.

אז אולי זה לא היה יום עבודה מלא אבל זה גם לא היה יום מבוזבז.

TEX - שורט של סוף היום

TBBK שורט של סוף היום