טווח תנועה יומי של מניה

(זהו פוסט שלישי מארבעה בסדרה על ה- ATR)

כאשר מסתכלים על הגרף היומי של מניה ניתן לאפיין את התנודתיות שלה.
טווח התנועה היומי עשוי להיות שונה משמעותית ממניה למניה גם למניות בעלות מחיר דומה.

ניקח לדוגמא את EMC במחיר של $15 ו- ATR יומי של 0.54, כלומר טווח התנועה שלה הוא כחצי דולר מדי יום.























לעומתה, LEH, במחיר של $13 היא בעלת ATR גבוה בהרבה של 2.16.




















כאשר אנו בוחרים מניה נרצה לבדוק שהמניה לא מיצתה את טווח התנועה המצופה ממנה מדי יום.
אם ה TR של מניה נמוך משמעותית מה ATR שלה, משמע שהיא עדיין לא מיצתה את טווח התנועה הממוצע שלה. זה לא בהכרח אומר שהיא חייבת לעשות מהלך אבל זה נותן אינדיקציה לגבי הציפיות שלנו מהטרייד.
לעומת זאת, אם ה TR של מניה גבוה מה ATR שלה, המניה כבר מיצתה את טווח התנועה היומי הממוצע שלה והיא כבר "עייפה".

אם למשל אנו בוחנים את EMC כטרייד אפשרי. ה TR שלה הוא 0.65 והיא באזור הנמוך היומי. נרצה להתייחס לטרייד בזהירות רבה כיוון שהמניה כבר מיצתה את ה ATR שלה ולא סביר שהיא תעשה מהלך משמעותי.

לעומת זאת, ב LEH, אותו TR של 0.65 מצביע על משמעות הפוכה. המניה עדיין לא מצתה את ה ATR היומי שלה ויש לה פוטנציאל למהלך משמעותי.

חשוב לשים לב שה ATR אינו מדד מדוייק, ורק נותן "תחושה" או "הרגשה" לגבי הצפיות ממניה.
כמו כן הוא אינו רלוונטי למניות שפתחו בגאפ גדול עקב הודעה או שמועה, או מניות בעלות מומנטום חזק ויוצא דופן לימי מסחר רגילים.

--

כל הפוסטים בסדרה:

1. האינדיקטור ATR - Average True Range
2. תנודתיות של מניה
3.  טווח תנועה יומי של מניה
4. כיצד להעזר בתנודתיות המניה לצורך קביעת הסטופ

חפש פוסטים עם התגית ATR

ATR - תנודתיות של מניה

(זהו פוסט שני מארבעה בסדרה על ה- ATR)

ניתן לחשב את ערכו של ה ATR לתקופות שונות. אני משתמש בו בשתי תקופות עיקריות:
בגרף יומי (כל בר הוא של יום בודד, למשל בגרף של 3 חדשים)
בגרף תוך-יומי של 5 דקות (למשל גרף של יום או יומיים אחרונים)
בשני המקרים ה ATR מייצג את טווח התנועה הממוצע של המניה, במשך יום שלם או במהלך 5 דקות מלאות.

תנודתיות של מניה כמובן עשוייה להיות מושפעת מדי פעם מארוע כמו הודעה. אבל בחישוב הממוצע - ההשפעה של ארוע חריג היא פחות משמעותית.

תנודתיות היא אחד מהמאפיינים המשמעותיים של התנהגות של מניה. למניות במחיר דומה עשוייה להיות תנודתיות שונה לחלוטין וחשוב להבין זאת כאשר אנו בוחנים טריגר כלשהו.


ה ATR היומי של מניה הוא ממוצע ה TR-ים של המניה ב- 14 יום האחרונים. כלומר, התנודתיות היומית שלה. זהו פחות או יותר טווח התנועה המצופה ממנה ביום נתון.
ה ATR התוך-יומי של מניה הוא דומה אך מתייחס לתקופות קצרות יותר של דקה או 5 דקות. הוא נותן מושג לגבי התנודתיות של המניה. סוחר יומי זקוק לתנודתיות כדי לסחור בהצלחה, אך תנודתיות גדולה מדי מקשה בעיקר ביציאה מפוזיציה ומגדילה את הסיכון.

בהמשך אפרט ואדגים את השימושים של ה ATR היומי והתוך-יומי ואסביר כיצד אני נעזר בשניהם במהלך מסחר.

--

כל הפוסטים בסדרה:

1. האינדיקטור ATR - Average True Range
2. תנודתיות של מניה
3.  טווח תנועה יומי של מניה
4. כיצד להעזר בתנודתיות המניה לצורך קביעת הסטופ

חפש פוסטים עם התגית ATR

האינדיקטור Average True Range - ATR

(זהו פוסט ראשון מארבעה בסדרה על ה- ATR)

היום אתחיל סדרה של פרסומים שיעסקו בתנודתיות של מניה, באינדיקטור ATR , ובמספר שימושים חשובים שלהם.

האינדיקטור ATR מודד תנודתיות של מניה. הוא אינו נותן אינדיקציה על מגמה או מומנטום.

לצורך חישוב האינדיקטור נגדיר קדם את המושג True Range (TR).
TR הוא הגדול מבין שלושת הערכים הבאים:
1. ההפרש בין השער הגבוה הנוכחי לשער הנמוך הנוכחי
2. (הערך המוחלט של) ההפרש בין השער הגבוה הנוכחי לשער סגירה קודם
3. (הערך המוחלט של) ההפרש בין השער הנמוך הנוכחי לשער סגירה קודם

השימוש בערך המוחלט הוא כדי שנעבוד רק עם מספרים חיוביים.
שים לב שהחישובים מתבצעים בהתאם לסוג הגרף המוצג. כלומר, בגרף יומי, שער הסגירה הקודם יהיה זה של היום הקודם. בגרף תוך יומי של 5 דקות, שער הסגירה הקודם יהיה זה של הבר של 5 הדקות הקודמות.

חישוב ה ATR הוא ממוצע ה TR של 14 התקופות האחרונות.


חלק מפלטפורמות המסחר מאפשרות להציג את ה ATR. במידה ואין לך אפשרות כזו, ניתן לחשב אותו ידנית, אם כי זה כמובן דורש זמן. אבל זכרו שכל מה שה ATR מודד הוא בעצם תנודתיות, ולרוב ניתן לקבל תחושה או התרשמות לגבי התנודתיות של המניה מתוך מבט בגרף.

אני נעזר ב ATR לשני שימושים שונים. לצורך הערכת פוטנציאל התנועה התוך יומי של המניה (ATR יומי), ולצורך קביעת מחיר הסטופ שלה (ATR תוך-יומי).

בפרסומים הבאים אדבר על שימושים אלו. אך לפני כן חשוב להבין את משמעות ה ATR ולודא שאתה יודע לחשב או להעריך אותו.

אם משהו מהנאמר לעיל אינו ברור אנא פרסמו תגובות להודעה זו כדי שאוכל להסביר לפני שנמשיך הלאה.

--

כל הפוסטים בסדרה:

1. האינדיקטור ATR - Average True Range
2. תנודתיות של מניה
3.  טווח תנועה יומי של מניה
4. כיצד להעזר בתנודתיות המניה לצורך קביעת הסטופ

חפש פוסטים עם התגית ATR

בחירת ברוקר ופלטפורמת מסחר

בחירת הברוקר ופלטפורמת המסחר חשובות ביותר להצלחת הסוחר מכמה סיבות.

צורת תשלום העמלות שונה מברוקר אחד למשנהו, וכל סוחר צריך להתאים לעצמו את תשלום העמלות החסכוני ביותר עבורו.
בנוסף, לעיתים הסוחר צריך להשלים את פלטפורמת המסחר של הברוקר, במידה ולמשל אינה כולל גרפים מספקים.

אני סוחר עם צ'ארלס שוואב. זה דיסקאונט ברוקר גדול, עם ביצוע מצויין. יש לו פלטפורמת מסחר טובה למדי (StreetSmart Pro), הכוללת גרפים וסקרינר טובים, מערכת תזכורות, ו- watch-lists.
בשוואב אני משלם 9$ לפעולה. ככל שאתה עובד בכמויות גדולות זה יוצא יותר משתלם.
כלומר, כל עוד אתה עובד עם כמויות קטנות (מ 1000 מניות) עדיף כנראה לעבוד עם ברוקר שגובה עמלות לפי מניה.
כל זה בחישוב של סנט למניה, אע"פ שיש ברוקרים שגובים גם חצי סנט למניה.
בחישוב העלויות יש כמובן לשקלל עלויות נפרדות של פלטפורמת גרפים במידה והברוקר שלך לא מספק גרפים.

בנוסף, לכל סוחר שעוסק במסחר לפרנסתו, נדרש שיהיה חשבון אצל ברוקר נוסף לגיבוי.
לכל אחד מאיתנו יש לעיתים בעיות שונות הקשורות לפלטפורמת המסחר, לתקשורת עם השרתים, או בעיה אחרת הקשורות לברוקר. לרוב אלו בעיות שמסתדרות בעצמן. אבל עד שהבעיה חולפת, חשוב שתוכל להמשיך לעבוד ללא הפרעה. לכן חשוב לבחור ברוקר נוסף, ולחלק את כספך בינהם ביחס מתאים.
לי יש חשבון מסחר נוסף שהתוכנה עובדת מולו, ואני משתמש בו גם לגיבוי. בכוונתי לפתוח חשבון נוסף גם בטריידסטיישן.