כמה טריידים ביום של הודעת ריבית

אתמול היה יום של פרסום פרוטוקולי ישיבת הריבית של הפד.  הפרסום הוא בד"כ בשלהי היום (14:00).
עד לפרסום אני סוחר כרגיל.  נכנס לטריידים (מוקדמים, ומאוחרים יותר); הטריידים הפחות מוצלחים כבר נסגרו בסטופ, ואת הטריידים המוצלחים אני ממשיך לנהל גם אחרי הודעת הריבית.

אני לא נכנס לטריידים חדשים אחרי פרסום ההודעה כי השוק יותר מדי רגיש, תנודתי, ובלתי צפוי.
אין לי דעה ברורה לגבי ניהול הטרייד לאחר פרסום ההודעה.  כלומר, האם ההודעה צריכה להשפיע על אופן הניהול או שיש להמשיך לנהל את הטריידים כרגיל.
את רוב הטריידים שלי אתמול המשכתי לנהל כרגיל.
בדיעבד, הייתי יכול לשפר את התוצאות משמעותית.

אחרי ההודעה השוק נכנס למומנטום שלילי ברור, וגם פוזיציות לונג שבהתחלה לא הושפעו - בסוף נשברו וירדו (ראה גרף 1 - OXBT, טרייד מצויין של גיא מהדקות הראשונות).
הייתי בתוך 2 לונגים נוספים וחיכיתי בסבלנות לסטופ שכמובן הגיע בסוף.
בדיעבד, כמובן שהיה עדיף להקדים את הסגירה בטריידים הללו, אבל בפועל אי אפשר לדעת לאן השוק ילך.  יש מקרים שהוא משנה כיוון והסגירה המוקדמת תהייה בעוכרינו.

גרף 1 - OXBT - נכנעה לשוק בשעה האחרונה

הטרייד היחיד בו הקדמתי את הסגירה היה דוקא שורט, BA (גרף 2).  הסיבה אולי נשמעת משכנעת.
המניה הגיעה לנמוך היומי, שם נתקלה בתמיכה חזקה וברורה; היא כבר עשתה מהלך סביר של 1.5R, ובגלל הודעת הריבית השוק אינו צפוי ויכול לשנות כיוון.
סגרתי.  השוק לא שינה כיוון.

גרף 2 - BA - סגירה מוקדמת (מדי)

שאר הטריידים שלי היו שורטים, ובהם לא נגעתי עד שהגיעו ליעד או לסוף היום.
אני מביא מתוכם שני טריידים.

EBAY (גרף 3) היתה הפתעה טובה, ועבדה לדעתי גם ללא קשר להודעה.

גרף 3 - EBAY

ב- ONVO אני מצרף שני גרפים, של דקה (גרף 4) ושל סוף היום (5 דק', גרף 5).  שם לא הצלחתי להיכנס בטריגר המקורי (המוקדם מאוד צריך להגיד - דקה עשירית) אבל השארתי את ההוראה גם כשהיא תיקנה אחרי מהלך חזק.
בהמשך היא בנתה טריגר חדש פחות אגרסיבי, אבל עם סטופ כפול (0.30).
שניהם עבדו בסוף עד סגירת היום.

גרף 4 - ONVO - נרות דקה

גרף 5 - ONVO - נרות 5 דק'

שתי הזדמנויות קצת שונות (באותה מניה) - SWIR

אתמול (18/11/2913) SWIR פתחה במומנטום חיובי ומחזור חריג, אבל ללא מגמה בוררה בשעה הראשונה.  זו לא תבנית רגילה שלי, כי אחד משלושת המ"מים (מגמה) חסר.
ובכ"ז נראה שהיתה כאן הזדמנות מעניינת אחרי תיקון חזק של 2 נרות אדומים.  כניסה ללונג מעל $20.19 עם סטופ של 20 סנט.
זהו טרייד של אמונה (כמעט הימור) בהיווצרות של מגמת עליה בתבנית.
במהלך השעות הבאות אכן נבנתה מגמת עליה ברורה במניה.  טרייד מוצלח.

--
שעה וחצי לפני הסגירה הגיע תיקון חזק, שאמנם נמשך כמעט שעה, אבל כלל 10 נרות אדומים רצופים (5 דק') ולמרות שהתיקון היה של 50% מהגבוה, הוא עדיין לא שבר את מגמת העליה ובנה תמיכה בחצי עגול שאפשרה סטופ אגרסיבי קצר, ובסופו של יום החזר דומה לזה של הטרייד הראשון (ב- R-ים).

SWIR - גרף סוף היום

-->

MBI - שילוב של מומנטום ותבנית יומית

MBI היתה אתמול מנית מומנטום עם מחזור חריג מהממוצע.  המומנטום החזק שלה בדקות הראשונות נעצר בדיוק בהתנגדות מהגרף היומי (גרף 1).
בד"כ אני לא מתייחס לגרף היומי כשאני סוחר במניות מומנטום כי הוא לא רלוונטי.  אבל אני מחזיק גרף יומי קבוע על המסך בדיוק למקרים מסוג זה, בהם ניכר בברור שהתנגדות או תמיכה מהגרף היומי משחקת תפקיד גם בתבנית התוך יומית.
התבנית היומית במקרה הזה היתה חזקה (ראש וכתפים הפוכים).
הגישה שלי במקרים כאלה היא שהתנגדות/תמיכה מהגרף היומי עשויים אולי להוות גורם מעכב למומנטום תוך-יומי אבל לא ישנו את המגמה, ולא יעצרו את המהלך שהמניה נועדה לעשות.
לכן MBI היתה אצלי במעקב מהפתיחה.  כניסה עם הפריצה של הגבוה היא אפשרות סבירה, אבל העדפתי לחפש הזדמנות מוקדמת, אחרי תיקון, מתוך הנחה שהמניה תשאף לחזור לאזור הגבוה.

MBI - גרף יומי (50 יום, נרות של 3.5 שעות)

ההתנגדות מהיומי אכן החזיקה מעמד 4 שעות ואיפשרה לפחות 2 הזדמנויות כניסה.
הראשונה היא זו שרשמתי בצ'אט והעדיפה, בגלל הסטופ הקצר והאפשרות אפילו לממש בהחזר סביר (ולהוריד סיכון) אם וכאשר המניה חוזרת לאזור הגבוה.

אגב, במניות מהסוג הזה, שהן סחירות מאוד בכל רמת מחיר, הרבה יותר סביר שנקבל את כל הכמות שביקשנו עם סליפאג' קטן ולכן - סגירת הטרייד באזורי התנגדות וכניסה מחודשת בפריצה - היא אפשרות סבירה מהרגיל.

MBI - תוך יומי, נרות 2 דק'

שני טריידים מאוחרים (שפיספסתי)

לפעמים השוק "מרדים אותנו".  זה נכון ביחוד עבור מי שהגיע למצב בו הוא אינו מתפשר על איכות התבנית, ללא התחשבות בשוק, במספר ההזדמנויות, בשעה בה הוא התחיל את היום, או בגורמים חיצוניים אחרים.
שמתי לב שבימים כאלו אני משום מה דוקא נוטה לותר על תבניות טובות, ביחוד אם הם מופיעות בשעה מאוחרת יחסית.

אני מביא כאן 2 כאלו מאתמול.  לונג ושורט.
עקבתי אחרי שתיהן מתחילת היום (הן היו ב- watch list שלי, ובחלק מהיום הגרף שלהן היה על המסך).
בניתוח סוף היום שתיהן היו טריידים שאני בד"כ לוקח ושאסור היה לי לפספס.
שתיהן פרצו כשעתיים לפני סוף היום, ועבדו יפה ללא קשר לשוק, כל אחת בכיוון שלה, עם החזר יפה יחסית לשעת הכניסה המאוחרת.

AT - סוף היום, 5 דק'

NS - סוף היום, 5 דק'

כמו שיש צורך בניתוח של תבניות רעות שנכנסנו אליהן בטעות, יש חשיבות לניתוח בדיעבד גם ברמה הזאת של טריידים טובים שמסיבות שונות בחרנו שלא להיכנס אליהם.

הזדמנות בלתי חוזרת במניה גדולה - DDD

טרייד מיום שני, 11/11/2013.

מנית מומנטום שעשתה מהלך של 5$ בשעת המסחר הראשונה (כ- 7% עליה).
לכאורה פיספסנו את ההזדמנות במניה.   אבל אלו בדיוק המניות שכדאי לעקוב אחריהן, לפחות מי שעובד בשיטת Momentum Breaker או אסטרטגיה דומה.
בשעה השניה המניה תיקנה כ 40% מהגבוה ובנתה אזורי התנגדות ותמיכה טכניים ברורים בריינג' צר יחסית של 20-25 סנט במשך 10 דקות.  כלומר חלון ההזדמנויות היה קצר וחייב תשומת לב ומעקב מראש אחרי התבנית.
השעה עדיין מוקדמת ויש מספיק זמן למהלך משמעותי נוסף במניה.

DDD - גרף 3 דק'

-->

הזדמנויות מוקדמות - IO

IO היתה מנית מומנטום מובהקת אתמול (יום חמישי 7/11/2013).  היא פתחה בגאפ שלילי של 10% ומחזור חריג.
במבט על גרף סוף היום (5 דק', גרף 1) קשה לראות שם נקודת כניסה מוקדמת שתאפשר להרוויח מהמהלך העוצמתי בחצי השעה הראשונה.

גרף 1 - IO - נרות 5 דק'

אבל מעקב בנרות של דקה ותשומת לב צמודה סיפקו 2 הזדמנויות כאלו.

הראשונה היא זו שאני מעדיף.  מעט אגרסיבית.
מה אני מחפש (נרות דקה, גרף 2):
- המשך המגמה עם כיוון הגאפ (3 נרות אדומים ראשונים)
- תיקון "פיבונאצ'י" מדוד, לא חזק מדי (3 נרות ירוקים הבאים, קצרים יותר),
- בנית תמיכה, גם אם היא קצרה (נרות 6, 7, תמיכה ב- $4.00).

השניה - 15 סנט נמוך יותר, בסיס תחתון.  טרייד שמרני יותר, אחוזי הצלחה משופרים, אבל הסטופ ארוך יותר ולכן יחס ריסק-ריוורד פחות מוצלח.

גרף 2 - IO - נרות דקה

הערה
כתבתי בעבר שאחוזי ההצלחה שלי בטריידים מוקדמים אינם גבוהים, ולמרות שיש הזדמנויות מצויינות בפתיחה נמנעתי במשך תקופה ארוכה מטריידים מהסוג הזה.  (ראה פוסטים עם התוית "טרייד מוקדם").
לקח לי זמן רב (מספר שנים) לפתח מיומנות טובה בבחירת טריידים מוקדמים איכותיים שמשמרים את הריווחיות ואפילו משפרים אותה.
האמת היא שיש לי עכשיו יותר ימים בהם אני מסיים למעשה את היום מוקדם (כשעתיים מהפתיחה), שזו היתה השאיפה המקורית שלי; ועדיין יש מקום לשיפור.