שורט נגד השוק - AU, וגם הזדמנות לונג מפוספסת

זה "לא חכמה" להראות לונגים מוצלחים מיום כמו אתמול.
השוק היה מגמתי עולה מהפתיחה ועוד סוף היום.
AU זו מניה ששייכת לסקטור המתכות (זהב), סקטור שאין לו קשר לשוק.  בד"כ אני נמנע מטריידים בסקטור הזה אלא אם כן התבנית חריגה גם לסקטור.

AU שורט עם סבלנות

תבנית נוספת מאתמול, היא דוקא טרייד שפיספסתי - NXST.  זו היתה הזדמנות מצויינת, אבל קשה מאוד למצוא נקודת כניסה אמיתית.  תבנית כזו מעלה שוב את התהיות האם לא כדאי לפעמים להיכנס ללא "טריגר" ברור אלא על סמך ניצול תיקון חריג ומתוך אמונה בחזרת התבנית למגמה הראשית.
גרף המניה היה פתוח אצלי כיוון שהיא היתה במעקב שלי, ובלט לי מיד נר התיקון החזק וחיפשתי נקודת כניסה ללונג.  לא מצאתי כזאת.

NXST - הזדמנות?

-->

ריוורסל או פריצה?

כשאני מחפש ריוורסלים של סוף היום אני מנסה למצוא מניות שעובדות עם השוק ונמצאות באזור הגבוה/הנמוך היומי.  ברוב המקרים התבניות שעולות לי בסינון עשויות להתאים לריוורסל וגם לפריצה.  כיוון שאת הריוורסלים אני מחפש לקראת סוף היום, ואני כמעט לא לוקח פריצות/שבירות בזמן הזה, כשאני בוחן את התבניות האלה המוח שלי מכוון ל"מצב ריוורסל".
זו בעיה מנטלית אם תרצו.

אני מביא כאן שתי תבניות מהשבוע שעקבתי אחריהן לשורט - ריוורסל, ושתיהן פרצו.  בדיעבד, כשניתחתי את התבניות שלהן, שתיהן היו הזדמנויות לונג מצויינות שפשוט התעקשתי לא לראות.
בשתיהן התבנית התגבשה כשעתיים וחצי לפני הסגירה וכמו שאפשר יהיה לראות היה די והותר זמן לתבנית לעבוד.
את שתיהן אגב רשמתי בצ'אט כמועמדות לשורט ריוורסל.  אמנם כתבתי ש-  SPWR נראית טוב גם ביומי ויכולה לפרוץ יפה, אבל בחרתי שלא להיכנס אליה בפריצה.  פיספוס.

SPWR מיום שני 10/6/2013.
ההתנגדות שנוצרה בגבוה בשעות הצהרים היתה גם התנגדות יפה מהגרף היומי.
נתונים נוספים שהיו עשויים/צריכים להשפיע על ההחלטה אם להיכנס לטרייד:
- במניה לא היה מחזור חריג במיוחד
- עליה של מעל ל- 5%
- מגמה עיקבית מהפתיחה
- לא נראה היה שיש תלות חזקה של המניה בשוק
למעשה הסיבה שלא עקבתי אחרי המניה לפריצה (מעבר לסיבה המנטלית שהזכרתי) היא כנראה שלא היה בה מחזור חריג.  זו אצלי נקודת מפתח בסינון של מניות מומנטום.
בפועל, אפשר לראות (בגרף השני) שהיא המשיכה אחרי הפריצה ללא קשר לשוק; היא גם צברה ווליום וכן סיימה את היום במחזור חריג.

SPWR - גרף יומי, התנגדות מדוייקת $20.90

SPWR - תוך יומי, פריצה נגד השוק

התבנית של NWSA מאתמול היתה פשוטה.  התכנסות חזקה וברורה לעגול.
זו לא מנית מומנטום, מחזור ממוצע, מומנטום בינוני, ועובדת עם השוק מהפתיחה.
חשוב להזכיר שזה up-day.  יום עם מומנטום חיובי בשוק ומגמת עליה ברורה ועיקבית כל היום.  יום כזה הוא בעייתי לריוורסלים של סוף היום.  עקבתי אחרי כמה תבניות כאלה אתמול אבל רובן בכלל לא נתנו הזדמנות כניסה.  ביום כזה צריך לזרום עם השוק.  ביחוד כשיש תבנית פריצה ברורה כמו ב NWSA.
(להזכירכם, אני לא נכנסתי לתבנית הזו....  אבל הבלוג הזה משמש לי גם כיומן מסחר לפעמים, ואני ממשיך ללמוד ולהשתכלל, טכנית ומנטלית).

NWSA - פריצה בעגול, עם השוק

-->

טריידים חופפים ב- TWI

מדי פעם, כאשר התבנית מתאימה, אני נכנס לעיסקה מוקדמת.  ממש בדקות הראשונות.
אלו עיסקאות אגרסיביות מן הסתם בגלל התנודתיות הגבוהה יותר בדקות אלו, אבל ניתן להגיע למיומנות וליכולת לזהות תבניות כאלו באחוזי הצלחה טובים וכך למעשה להוריד את רמת האגרסיביות שלהן תוך שימור הפוטנציאל הגדול.
הבעיה העיקרית עם מסחר בדקות הראשונות היא הקושי האובייקטיבי והלוגיסטי בגלל שיש מעט מאוד זמן לביצוע הסריקה, הסינון, זיהוי התבנית המתאימה, קביעת הטריגר, והזנת ההוראה במערכת.
(זה נקודה חלשה אצלי באוטומציה והיא בעדיפות גבוהה מבחינת סדרי הקדימויות בפיתוח).



ב- TWI היתה אתמול הזדמנות כניסה מוקדמת ובהמשך גם טריגר מצויין שכפיר העלה בצ'אט.

לטרייד הראשון נכנסתי 8 דקות מהפתיחה.  את הסריקה וניתוח התבנית אני עושה בנרות של דקה.  הגרף הראשון מראה את נקודת הכניסה.  היו שני נרות רצופים עם תמיכה מדוייקת ב- $19.21.  סטופ של 20 סנט.
האמת שביחס לאגרסיביות של הטרייד הוא לא ענה לציפיות אבל עדיין היה טרייד סביר.  הספקתי לממש וגם להוסיף כמות בתיקון.

TWI - כניסה מוקדמת, נרות דקה

 לכאורה, בגלל שהייתי בתוך הטרייד ועקבתי אחריו במהלך היום הייתי אמור לזהות את הטריגר שנוצר שעתיים מאוחר יותר, אבל כנראה שדוקא בגלל זה המוח שלי לה היה מכוון לחיפוש הזדמנויות חדשות בטרייד.




בכל אופן הטריגר שכפיר רשם בצ'אט עבד הרבה יותר טוב (אם נתייחס אליו כטרייד חדש).
(הגרף למעלה מראה גם את התמיכה הברורה שנוצרה במהלך השעה השניה ב- $19.00).
כיוון שכבר הייתי בתוך הטרייד, מימשתי חצי כמות באזור התמיכה שלפני העגול, והספתי כמות בשבירה.  מאותו הרגע התייחסתי לכל הכמות כטריגר חדש.

עם השבירה המניה צברה ווליום ומומנטום שלילי חזק, ועשתה מהלך רצוף של $1.20 בשעה ורבע (8R).

TWI - כניסה מאוחרת, נרות 5 דק'

הערה על ניהול הטרייד
בטריידים שעובדים כל כך חזר ומהר הבעיה היא איך לנהל את הטרייד מבלי לסגור אותו מוקדם מדי.
 אין תשובה חד משמעית איך עושים את זה.  אנחנו מתמודדים עם מגבלות מנטליות של עצמינו.
אני מדבר הרבה בבלוג על סבלנות, אבל זה קל להגיד.
אחת הדרכים האפקטיביות להתמודד עם סגירה מוקדמת של טריידים היא פשוט לבדוק את התבנית בסוף היום (ניהול יומן מסחר).  גם אחרי שכבר סגרת אותה.  חשוב לראות שסגרת אותה מוקדם מדי.  בד"כ זה לא יעזור לפעם הבא.  אבל אחרי פעם, ועוד פעם, ועוד פעם שרואים את זה, זה מתחיל לחלחל.  

ריוורסל של סוף היום - JNJ

השבוע חזרתי לסחור בריוורסלים של סוף היום אחרי הפסקה של למעלה משנה.
יש בזה פלוס ומינוס.   שניהם גדולים.  זה מגוון את היום ומאפשר לנצל גם את השעות המאוחרות, החלשות של השוק, אבל זה מן הסתם מחייב אותי לשבת ליד העמדה בשעות האלה, כלומר יום העבודה שלי ארוך יותר.

תזכורת - קישור למאמר המקורי שכתבתי בנושא.  זה פוסט מלפני שנתיים שרלוונטי גם היום.  מאז כבר הספקתי להתמקצע עוד קצת בשיטה, לשכלל את אופן הסריקה והסינון, וגם את בחירת התבנית, ולהוסיף מספר עידכונים שאפרסם כאן בהמשך.
גם הספקתי להפסיק לסחור בה בעיקר מעצלנות.  כמו שכתבתי זה מחייב הרבה יותר שעות מסך.  בקרוב תהיה לי אוטומציה גם לשיטה הזו וזה אמור להקל עלי.

במידה רבה האסטרטגיה הזו "הפוכה" לאסטרטגיה של מניות מונטום.  בסינון אני מחפש מניות בעלות ווליום שאינו חריג, וללא מומנטום, וגם רצוי כאלו שהמגמה שלהן דומה לשוק.  כלומר אנחנו לא מחפשים מניות חריגות או עצמאיות כמו באסטרטגית M-Breaker.
התבנית האידיאלית תהיה כאשר השוק מגמתי ונמצא באזור הגבוה או הנמוך היומי.  אז נחפש מניות שכבר מיצו את ה- ATR שלהן (ראה הערה למטה בנושא ATR).





טרייד מאתמול שעונה על הקריטריונים (יום רביעי, JNJ, 5/6/2013).
בחירת התבנית נעשתה בהתאם לקריטריונים המתוארים במאמר הנ"ל.  המניה אינה חריגה: מחזור של כ- 9 מליון מניה מול ממוצע יומי של 10M, אחוז שינוי קטן (מינוס 0.5%), TR של $1.5 מול ATR של $1.19 (ראה הסבר למטה).
הכניסה היתה מעל קו התנגדות של $83.67 עם סטופ של 15 סנט.  מימושים במקרה זה היו 1R ו- 2R.  אחרי מימוש ראשון ותיקון, הוספתי כמות (השלמה לכמות מלאה) ב- $83.65.

JNJ - ריוורסל, 5 דק'

אופן חישוב מיצוי ה- ATR

להבדיל ממסחר במניות מומנטום (M-Breaker), בריוורסלים יש ל- ATR חלק משמעותי ביותר בסינון ובבחירת התבנית.  למי שאין גישה ל- ATR בפלטפורמת הגרפים שלו יכול להיעזר בשרותים חינמיים שונים.  הנתון הרלוונטי הוא בנרות יומיים כך שהוא אינו משתנה בתוך היום.
הבדיקה אם מניה מיצתה את ה- ATR היומי של היא פשוטה.
אם ה- True Range של המניה  גדול או שווה ל- ATR היומי  - המניה מיצתה את טווח התנועה שלה.

הבהרה: לא משנה כמה מדוייק יהיה החישוב שלנו לגבי מיצוי ה- ATR צריך לזכור שזו הערכה גסה בלבד.  זו אינדיקציה שצריך לעשות בה שילוב ביחד עם נתונים אחרים כדי לקבל את ה- edge, את הערך המוסף שנותן לנו את היתרון היחסי.  וגם אז, וכמו בכל אסטרטגית מסחר, יש צורך בניהול מתאים של הטרייד ובניהול סיכונים מסודר.
כלומר זה בהחלט לא חריג שמניה תמצה את ה ATR שלה ותמשיך עם השוק לחרוג או להגדיל אותו עד סוף היום.  לכן חשוב לבחור את התבניות באופן כזה שמשפר את הסיכוי שהתבנית תיתקשה ללכת נגדינו גם אם השוק עושה זאת.