זה טריגר של אשר מאתמול בצ'אט.
הסטופ היה קצת ארוך, כ- $2 , מה שעשוי (למעשה צריך) להגביל חלק מהסוחרים מכניסה לטרייד כזה כי הריסק בעייתי (*).
אבל אם נתעלם מהמחיר, התבנית היתה מצויינת. התנגדות ברורה בעגול (איזה עגול? $222), שמאפשרת יעד ראשון של 1.5R (או $3) ממש לפני הגבוה הקודם.
ראה גרף ראשון, נרות דקה, ממש לפני הפריצה.
ב 30 הדקות שאחרי הפריצה התבנית עבדה מצויין, ואפשר אולי לשייך את זה לניתוח טכני.
יעד ראשון כמתוכנן, ואפילו יעד שני של 3R באזור 228$.
אבל מה שקרה אחר כך זה כבר לא ניתוח טכני למרות שהיינו רוצים לחשוב ככה. ראה גרף שני, אחרי השעה 11:00.
הזינוק הזה היה מן הסתם בעקבות הודעה שיצאה במהלך המסחר, היתה גם הפסקת מסחר קצרה.
אבל אל לנו להתייחס למה שקרה במניה אחרי השעה 11:00 כיותר מקוריוז.
גם אם מתייחסים רק לשעה וחצי הראשונות של היום יש לפוסט הזה חשיבות מספקת, כי הוא נותן דוגמה נוספת למנית מומנטום שעומדת בכל הקריטריונים עם תבנית שמאפשרת סטופ ברור וקביעה נוחה של יעד ראשון. ובנוסף הוא נתן לי הזדמנות לדבר על נושא הכמויות במניות "גדולות" (ראה הערה למטה).
* הערה
לכאורה אין מניעה לסחור במניות "גדולות" כמו שאין מניעה מלסחור במניות קטנות. הרי הכל עניין של התאמת כמויות. ובכ"ז יש הבדל.
לא מעט ברוקרים מגבילים היום את המסחר לכפולות של 100 מניות, כך שהמינימום לכניסה הוא 100 מניות לטרייד. עם סטופ של 2$ הריסק לפוזיציה הוא $200 לפני slippage. זה הרבה יותר ממה שסוחר ממוצע יכול וצריך להרשות לעצמו. לכן, בצדק, רוב הסוחרים לא ירשו לעצמם להיכנס לטרייד כזה.
הסטופ היה קצת ארוך, כ- $2 , מה שעשוי (למעשה צריך) להגביל חלק מהסוחרים מכניסה לטרייד כזה כי הריסק בעייתי (*).
אבל אם נתעלם מהמחיר, התבנית היתה מצויינת. התנגדות ברורה בעגול (איזה עגול? $222), שמאפשרת יעד ראשון של 1.5R (או $3) ממש לפני הגבוה הקודם.
ראה גרף ראשון, נרות דקה, ממש לפני הפריצה.
 |
| REGN נרות דקה, לפני הפריצה |
ב 30 הדקות שאחרי הפריצה התבנית עבדה מצויין, ואפשר אולי לשייך את זה לניתוח טכני.
יעד ראשון כמתוכנן, ואפילו יעד שני של 3R באזור 228$.
אבל מה שקרה אחר כך זה כבר לא ניתוח טכני למרות שהיינו רוצים לחשוב ככה. ראה גרף שני, אחרי השעה 11:00.
הזינוק הזה היה מן הסתם בעקבות הודעה שיצאה במהלך המסחר, היתה גם הפסקת מסחר קצרה.
אבל אל לנו להתייחס למה שקרה במניה אחרי השעה 11:00 כיותר מקוריוז.
גם אם מתייחסים רק לשעה וחצי הראשונות של היום יש לפוסט הזה חשיבות מספקת, כי הוא נותן דוגמה נוספת למנית מומנטום שעומדת בכל הקריטריונים עם תבנית שמאפשרת סטופ ברור וקביעה נוחה של יעד ראשון. ובנוסף הוא נתן לי הזדמנות לדבר על נושא הכמויות במניות "גדולות" (ראה הערה למטה).
 |
| REGN סוף היום, 5 דק' |
* הערה
לכאורה אין מניעה לסחור במניות "גדולות" כמו שאין מניעה מלסחור במניות קטנות. הרי הכל עניין של התאמת כמויות. ובכ"ז יש הבדל.
לא מעט ברוקרים מגבילים היום את המסחר לכפולות של 100 מניות, כך שהמינימום לכניסה הוא 100 מניות לטרייד. עם סטופ של 2$ הריסק לפוזיציה הוא $200 לפני slippage. זה הרבה יותר ממה שסוחר ממוצע יכול וצריך להרשות לעצמו. לכן, בצדק, רוב הסוחרים לא ירשו לעצמם להיכנס לטרייד כזה.
היי מאיר,
השבמחקשלומות...
במניות מומנטום שאתה סוחר, הכניסות שלך הן פעמים רבות בשבירת או פריצת טווח התבססות.
שאלתי,
האם הכניסה שלך היא רק לאחר השבירה/פריצה של ההתבססות, או שאתה מתחיל לאגור סחורה (בכיוון התנועה הצפוי של מניית המומנט) כבר בתוך טווח ההתבבסות, כאשר תנועת המחיר עדיין רגועה יחסית?
תודה,
חגי.
שאלה קולעת חגי.
השבמחקהתשובה היא כן. חלק (לא קטן) מהטריידים שלי אני סוחר בצורה דומה לזו שאתה מתאר. אני מתייחס לזה כאסטרטגיה נפרדת (אני קורא לה Momentum Wave), אע"פ שהקריטריונים לסינון וסריקה זהים. אופן קביעת נקודות הכניסה, המימושים, והסטופ, שונה לחלוטין. מזה נגזר גם ניהול הטרייד ולכן מדובר בשתי אסטרטגיות שונות לחלוטין.
הסיבה (העיקרית) שבבלוג אני מדבר רק על אסטרטגיה אחת (AKA, Momentom Breaker) היא שקשה מאוד לסחור ידנית באסטרטגיה השניה (M-WAVE), לפחות בצורת העבודה שלי, בה אני עסוק רוב הזמן בסריקה וחיפוש אחר הזדמנויות, כי היא מחייבת תשומת לב רבה וביצוע מספר פעולות/הוראות גדול יחסית.
כמעט כל ניהול הטריידים שלי היום הוא אוטומטי, ויש לי רובוט שמנהל טריידים משתי האסטרטגיות.
תודה רבה מאיר.
השבמחקהכל ברור לי בתשובתך ומאד הגיוני, הדבר שאינו ברור הוא, מדוע קיים שוני במימושים בשתי האסטרטגיות? לא הבנתי מדוע נקודות המפתח (כגון:נמוך/גבוה יומי, איזורי תמיכה/התנגדות קודמים) למימושים השתנו...
האם קיים משהו עקרוני שהשתנה לעניין המימוש (שאני מפספס בהבנתי), פרט לעובדה הטריוויאלית שכניסה במחיר טוב יותר ומכאן עם סטופ קצר יותר ומכאן עם כמות גדולה יותר, תביא לכך שבמימוש לפי כפולות R המימוש יהיה מוקדם יותר...
ושוב תודה על העזרה!
חגי,
השבמחקהאסטרטגיה השניה (M-WAVE) לוקחת בחשבון מצבים (מאוד נפוצים) בהם אין פריצה או שהפריצה נכשלת, ו/או שהתבנית ממשיכה לדשדש, או להיסחר בריינג' מסויים.
לעיתים מירב הרווח מהטרייד יהיה דוקא ממיצוי תנועות במהלך הדישדוש. כלומר אנו עשויים לבצע מספר הוראות קניה ומכירה לפני שהתבנית פורצת (אם בכלל).
יש אלמנטים נוספים באסטרטגיה ששונים מהניהול הרגיל (ב- M-BREAKER) ולא אכנס אליהם כאן. זה עשוי יותר לבלבל מאשר לעזור והאמת שלא הייתי רוצה שמישהו יעשה בזה שימוש על סמך משהו שרשמתי כאן ממש על קצה המזלג.
האסטרטגיה הזו יותר מורכבת ממה שאולי עשוי היה להשתמע מהתאור שלי.
היא מאפשרת למשל גם הוספת כמות כאשר הטרייד הולך נגדך (עד רמה מסויימת) ותומכת גם בתבניות שאינן מומנטום, ריוורסלים למשל (שינוי מגמה ראשית).
באסטרטגיה הזו ניהול הסיכונים שלי שונה והגדרתי בה משתנה חדש שאני קורא לו delta והוא זה שעל פיו נקבעים אזורי הקניה והמכירה.
בתהליך הסריקה והחיפוש שלי כאשר אני רואה תבנית מומנטום אני משייך אותה לאחת משתי האזטרטגיות. בד"כ אם יש "טריגר" ברור אסחור אותה ב M-BREAKER ואם לא (כלומר אין התנגדות ותמיכה ברורים אבל אני מאמין במגמה להמשך היום) אסחור אותה ב- M-WAVE.
כעת הבנתי, תודה רבה!
השבמחק