שבירה "קלאסית" נגד השוק - SPRD

טרייד מיום שלישי 21/5/2013.

הטריגר נבנה מאוחר מאוד יחסית, כשעתיים וחצי לפני הסגירה.
לעיתים רחוקות אני נכנס לשבירות/פריצות "קלאסיות" (בנמוך או בגבוה היומי) בשעה מאוחרת ביום.  פשוט כי סטטיסטית אחוזי ההצלחה וגם ההחזר (ה- Risk-reward) שלהן נמוכים יותר.

גם במקרה הזה ההחזר הצפוי לא היה גדול אבל זה טרייד שאסור לוותר עליו בגלל אחוזי ההצלחה הגבוהים.
הסיבות הן פשוטות וקלות לזיהוי.

• תבנית חזקה (ספל וידית הפוכים) עם התכנסות ברורה לתמיכה חזקה מתחילת היום.
• בנוסף לאינדיקטורים הרגילים,  המומנטום השלילי של התבנית נישמר באופן ברור נגד המגמה העולה של השוק במהלך היום.  זוהי אינדיקציה חזקה שהתבנית עצמאית, נחושה, ואינה תלויה בשוק.

השבירה היתה מהירה וקבעה את הנמוך היומי במהלך של חצי שעה.
ההחזר היה 2.5R שזה בהחלט מכובד בהתחשב בשעה המאוחרת.

SPRD - גרף סוף היום (כולל גרף השוק SPY)

נר שעולה $20 ; וקצת על התאמת כמויות. REGN

זה טריגר של אשר מאתמול בצ'אט.
הסטופ היה קצת ארוך, כ- $2 , מה שעשוי (למעשה צריך) להגביל חלק מהסוחרים מכניסה לטרייד כזה כי הריסק בעייתי (*).

אבל אם נתעלם מהמחיר, התבנית היתה מצויינת. התנגדות ברורה בעגול (איזה עגול? $222), שמאפשרת יעד ראשון של 1.5R (או $3) ממש לפני הגבוה הקודם.

ראה גרף ראשון, נרות דקה, ממש לפני הפריצה.

REGN נרות דקה, לפני הפריצה

ב 30 הדקות שאחרי הפריצה התבנית עבדה מצויין, ואפשר אולי לשייך את זה לניתוח טכני.
יעד ראשון כמתוכנן, ואפילו יעד שני של 3R באזור 228$.

אבל מה שקרה אחר כך זה כבר לא ניתוח טכני למרות שהיינו רוצים לחשוב ככה.  ראה גרף שני, אחרי השעה 11:00.
הזינוק הזה היה מן הסתם בעקבות הודעה שיצאה במהלך המסחר, היתה גם הפסקת מסחר קצרה.

אבל אל לנו להתייחס למה שקרה במניה אחרי השעה 11:00 כיותר מקוריוז.
גם אם מתייחסים רק לשעה וחצי הראשונות של היום יש לפוסט הזה חשיבות מספקת, כי הוא נותן דוגמה נוספת למנית מומנטום שעומדת בכל הקריטריונים עם תבנית שמאפשרת סטופ ברור וקביעה נוחה של יעד ראשון.  ובנוסף הוא נתן לי הזדמנות לדבר על נושא הכמויות במניות "גדולות" (ראה הערה למטה).

REGN סוף היום, 5 דק'

* הערה
לכאורה אין מניעה לסחור במניות "גדולות" כמו שאין מניעה מלסחור במניות קטנות.   הרי הכל עניין של התאמת כמויות.  ובכ"ז יש הבדל.
לא מעט ברוקרים מגבילים היום את המסחר לכפולות של 100 מניות, כך שהמינימום לכניסה הוא 100 מניות לטרייד.  עם סטופ של 2$ הריסק לפוזיציה הוא $200 לפני slippage.  זה הרבה יותר ממה שסוחר ממוצע יכול וצריך להרשות לעצמו.  לכן, בצדק, רוב הסוחרים לא ירשו לעצמם להיכנס לטרייד כזה.