לפעמים טריידים נכשלים

אני מקווה שהציניות בכותרת ברורה.  כותרת יותר מתאימה היתה "לפעמים אני כותב על טריידים שנכשלו".  כי הרי יותר מעניין לראות טריידים שעובדים והאמת שגם לומדים מהם יותר.  אבל אסור לטעות ולחשוב שהם אלו שמהווים את הרוב המכריע של הטריידים.  לפחות לא שלי.  אני כבר לא מודד את אחוזי ההצלחה (win-rate) שלי אבל אני מעריך שהם בסביבות 60% (כמות הטריידים המוצלחים לעומת אלו שהגיעו לסטופ לפני מימוש).  גם אחוזי הצלחה של 50% הם לגמרי סבירים בתנאי שעומדים בכללים;  כלומר, בתנאי שעושים את המתבקש והברור מאליו: חותכים את הטריידים המפסידים קצר ונתנים למנצחים לרוץ.
(ובכל זאת - למאמרים עם דוגמאות של עיסקאות שנכשלו).

ביום חמישי (2/6/2011) היה יום מגמה יורד ברור.  השוק פתח בגאפ שלילי והמשיך לרדת בלי להסתכל אחורה.

אין הרבה ימים כאלה בשנה.  ביום כזה עדיף להמנע מלונגים, אבל הבעיה היא שכשיום כזה מגיע אתה יודע שזה יום מגמה רק בשלבים מתקדמים של היום כאשר כבר נכנסת לטריידים.  וגם אתמול, אמנם היה פחות מבחר של לונגים אבל היו מספיק תבניות לונג טובות שרובם בסוף נכשלו.

ומה עם השורטים?  להם היה קל יותר לעבוד.  ועדיין, לטרייד נכנסים רק כאשר יש טריגר ברור על פי האסטרטגיה שלנו.  כלומר נקודת כניסה וסטופ מוגדרים היטב. וגם כאן, הטריידים לא תמיד יצליחו.

DG פתחה אתמול בגאפ שלילי אחרי שדיווחה, ונסחרה במגמת ירידה ברורה כל היום כפי שאפשר לראות מהגרף הראשון.  היו בה שני מהלכי שורט חזקים, אחד בתחילת היום, שלא ראיתי וכנראה היה מוקדם בשבילי בכל מקרה, והשני בסופו, שאותו חיפשתי במהלך היום.  הכניסה שלי היתה בסביבות השעה 12:00 באזור $32.40 עם סטופ מעל $32.50.

DG - גרף 5 דק'

הגרף השני מראה יותר בברור את אזור הכניסה ואת ההתנגדות הטובה בחצי עגול.  היתה שבירה שבקושי הספיקה למימוש (יעד ראשון היה $32.25) ואז חזרה לאזור הכניסה והמשיכה בתנועה מתחת להתנגדות של החצי עגול עוד כשעה וחצי, עד שבסוף ניערה אותנו בספייק של 10 סנט למעלה.  לקח לה חצי שעה נוספת עד שהיא שברה "על אמת" ועשתה את המהלך שלשמו נכנסנו לטרייד הזה (כמעט דולר).

בצ'אט נשאלה שאלה לגיטימית על ידי סוחרים.  "האם ניהול הטרייד היה נכון בדיעבד?"  חשוב לשאול את השאלה הזאת למעשה אחרי כל טרייד, אבל כמובן שהיא מציקה במיוחד אחרי טרייד כזה ששרדת בתוכו זמן רב עד שעפת בסטופ, רק כדי לראות אותו עושה בדיוק מה שציפית שיעשה.
ואין לי בעיה להודות בניהול שגוי או להפיק לקחים מטעויות.  זה חייב להיות חלק בלתי נפרד מהעיסוק הזה של מסחר יומי, גם אצל הסוחרים המנוסים ביותר.  אבל כאן, גם אחרי הניתוח בדיעבד לא מצאתי טעות או לקח ליישום ובטרייד דומה בעתיד סביר שאנהג בצורה דומה.

DG - גרף 3 דק' באזור השבירה

המסקנות מהטרייד הזה הן הרבה יותר פשוטות ממה שאולי מצופה:

• לפעמים טריידים נכשלים.  אנחנו הרי יודעים שאין 100 אחוזי הצלחה ואפילו לא קרוב לזה.  ולא צריך לחפש הסברים מלומדים לסיבת הכישלון.  יש סוחרים שאוהבים לתרץ את העובדה שהם עפו בסטופ בפעולה של  Specialist או באינדיקטור כזה או אחר, או במשהו שקרה בשוק, או אולי בטעות שהם עשו.  חבל על האנרגיה.  אל תחפשו אשמים.  לפעמים טריידים נכשלים וצריך ללמוד לחיות עם זה.  זה חלק מהמשחק הזה.
• אפשר להכנס לטרייד מחדש.  העובדה שיצאנו בסטופ לא סותמת את הגולל על הטרייד.  אפשר להמשיך לעקוב אחריו ולחפש נקודת כניסה חדשה.  והאמת שבדיעבד אפילו היתה כזאת ב $32.25.
  אני אישית עושה זאת רק לעיתים רחוקות.  קשה לי (מנטלית) להכנס לטרייד במניה שכבר נכשלתי בה היום אבל אני כרגע מתייחס לזה כאל מגבלה שלי שאני עשוי לשפר בעתיד.