חשוב לשמור על הכללים. לונג ושורט מאתמול

אתמול לא היה יום מי יודע מה (מבחינת אחוזי ההצלחה).
יצא ככה שכמה טריידים שלי יצאו בסטופ ובהמשך עבדו מצויין.
אני מביא כאן שני טריידים שכן עבדו ובזכות ניהול מסודר שלהם (וגם של טריידים אחרים שלא עבדו) היום נגמר טוב.
אני רוצה שתעשו שימוש בדוגמה הזאת כתזכורת חשובה לחשיבות של עמידה בכללים.
יש להקפיד ולא לוותר לעצמכם בכל אחת מהנקודות הבאות.

• סינון וסריקה:  זה מתחיל מבחירה נכונה של התבנית.  במקרה שלנו, באסטרטגית Momntum Breaker אנחנו מחפשים תבניות שאינן תלויות בשוק (ככל האפשר), ואשר צפויות לשמור על המגמה התוך יומית שלהן עד לסיום היום.
• זיהוי הטריגר: יש חשיבות גדולה בתיזמון.  בבחירת נקודת הכניסה המדוייקת.  אני באופן אישי מחפש נקודות תמיכה (או התנגדות) ברורים ("על הסנט") המרמזים לעצירה זמנית של התבנית לפני חידוש המגמה.  ראה מאמר ותיק על סינון וסריקה.
  מי שלא מסוגל לבחור טריגרים באופן עיקבי באחוזי הצלחה שמאפשרים לו להישאר ריווחי - שלא יעשה את זה בעצמו.  שיצטרף לשרות כלשהו שם הוא יכול לקבל איתותים מוצלחים.
• עמידה בלתי מתפשרת בסטופ. בבלוג אני לא מתיחס הרבה לנקודה הזאת, למרות שזו בעיה גדולה של לא מעט סוחרים.  פשוט אין לי כל כך מה לעשות עם זה.  תברחו בסטופ כמו שאתם בורחים ממכונית שהולכת לפגוע בכם.  אני מתנצל על הדימוי הקיצוני אבל לפעמים צריך ניעור דרמתי כדי לשכנע.  מצאתי בכ"ז כמה מאמרים הקשורים לעמידה בסטופ.
• שמירה על הריסק.   יש סוחרים שכלל לא מודעים למונח הזה ולצורך בקיומו.  חשוב ביותר להקפיד על ניהול סיכונים מסודר, והריסק הוא הבסיס לכל זה.  על זה אני דוקא כן מדבר לא פעם, ויש לא מעט קישורים לפוסט שכתבתי בנושא. זהו מאמר קצר שמציג נוסחה פשוטה לחישוב כמות המניות בכניסה לטרייד.
• הקפדה על Risk Reward מתאים.  הנושא הזה הוא אולי הכי פחות מוערך מבין האלמנטים החשובים למסחר.  מדובר בקביעת יעדים.  יציאה ברווח מטרייד אינה מספיקה.  כדי לכסות על הטריידים הכושלים חשוב להוציא מהטריידים המוצלחים את המקסימום. ויש דרכים לעשות את זה.
  זהו נושא מורכב ומצריך התבססות על טריידים היסטוריים וביצוע back-testing לצורך קביעת היעדים האופטימליים לאסטרטגיה ספציפית.  לסוחרים שאני מאמן אני עוזר עם זה.  סוחרים שרוצים לעשות את זה עצמאית יכולים וצריכים ללמוד את הנושא.  יש על זה לא מעט חומר באינטרנט, והיום גם מלמדים את זה בלימודים אקדמיים בתחומי שוק ההון.
  מאמרים מהבלוג הקשורים לקביעת יעדים.

--

את TRMB העלה גיא בצ'אט כשעה מהפתיחה.
את PACR אני רשמתי שעתיים מהפתיחה.
שתיהן מניות מומנטום שכבר בנקודת הטריגר הראו עצמאות מהשוק.  יש לזה חשיבות עצומה באסטרטגיה שלנו כמו שניתן לראות בשתי הדוגמאות.
השוק (SPY) מסומן על שני הגרפים.
בארבע השעות שאחרי הכניסה ל- TRMB - השוק עלה ו TRMB ירדה.
במהלך 3 השעות שאחרי הכניסה ל PACR (לונג) השוק עלה אבל היא לא עשתה כלום.  בשעה האחרונה, כשהשוק צנח, PACR סוף סוף עשתה את המהלך שהצדיק את הכניסה ואת הסבלנות בניהול.

TRMB מול השוק, 5 דק'

PACR מול השוק, 5 דק'

LAD - סטופ ארוך, יעד רחוק

LAD פתחה אתמול במחזור חריג וגאפ שלילי של 8% ובדקות הראשונות הייתה בה הזדמנות שפספסתי.  זה קרה מהר מדי..  אבל המשכתי לעקוב אחריה (הגרף שלה פשוט נשאר על המסך) והיא תיקנה חזרה ובנה תמיכה נוספת באותו אזור, ממש בעגול.
נכנסתי עם סטופ של 0.50 למרות שניתן היה לקצר אותו אחרי התכנסות של 20 דקות.
האמת היא שגם אם הייתי נכנס עם סטופ קצר יותר (וכמות גדולה יותר) כנראה שלא הייתי מוציא יותר מהטרייד הזה כי בשני המקרים הוא היה נסגר בהתאם לניהול המקורי המותאם לריסק, ובשניהם הוא הגיע ליעד הסופי (שמחושב בד"כ באופן יחסי לגודל הסטופ).

LAD - סוף היום, 5 דק'

-->

שורט מאתמול - TDC

TDC פתחה אתמול במחזור חריג ובגאפ שלילי של כ 20% והמשיכה במגמת הירידה עד לנמוך של $43.50. 
לאחר מכן תיקנה מעט ובנתה אזור תמיכה ב- $44.00 אותו היא נסתה לשבור מספר פעמים ללא הצלחה, ובאחד הנסיונות הללו אני נכנסתי לטרייד (מסומן בגרף בסביבות השעה 12:30).
אולם הסטופ (0.20) היה מספיק מרווח כדי לאפשר לתבנית לעבוד.
השבירה האמיתית התרחשה מעט מאוחר יותר, ובשלוש השעות הבאות המניה ירדה $1.25 שהם כ 6R.
סגרתי את הטרייד ממש בדקות האחרונות.

TDC - גרף סוף היום, 5 דק'

סטופ ארוך? JAZZ

אתמול, כשעה מהפתיחה, גיא העלה את JAZZ לשורט מתחת $86.50.  המניה פתחה אמנם ללא גאפ, אך עם מחזור חריג, וירדה כ 3.5% ברבע השעה הראשונה.  לאחר מכן תיקנה מעט, התייצבה, ובנתה תמיכה באזור $86.50.  הסטופ הטכני היה כחצי דולר.

מי שנמנע מלהיכנס למניות עם סטופ ארוך כדאי שישקול זאת.  אם הברוקר שלו אינו מחייב אותו לכניסה בכמויות "עגולות" (לרוב בכפולות של 100 מניות), אזי פשוט צריך להקטין את הכמות בהתאם לריסק (פוסט קצר בנושא כמות המניות בכניסה לטרייד).

JAZZ - תבנית סוף היום, 5 דק'

אחרי השבירה המניה עשתה מהלך של שישה דולר, וקבעה את הנמוך היומי, בתוך כשעה.
טרייד מעולה לכל הדעות, וגם בכמות קטנה החזיר בגדול.
האתגר בטרייד כזה הוא להישאר בתוך הפוזיציה עם כמות סבירה במשך חלק משמעותי מהמהלך.
מאמרים הקשורים למצבים בהם היה צורך באיפוק וסבלנות כדי להפיק מהטרייד את המירב.